شکست در باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که شکست در باند بولینگر آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست شکست در باند بولینگر قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

بهترین استراتژی شکست باندهای بولینگر برای معاملات روزانه فارکس

اندیکاتور Bollinger Bands یکی از بهترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای موجود در محیط متاتریدر است که استراتژی های سود آور بسیار زیادی بر پایه آن وجود دارد و یک نمونه از سود ده ترین این استراتژی ها از شکست باندهای این اندیکاتور به وجود می آید.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی کم نظیر و سود ده بر پایه شکست باندهای بولینگر آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از شکست باندهای بولینگر به موقعیت های معاملاتی شکست در باند بولینگر فوق العاده ای دست پیدا می کنیم که این موقعیت ها توسط اندیکاتورهای MFI و BBW فیلتر می شوند و نقاط ورود خارق العاده ای در اختیار شما قرار می گیرد .

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Bollinger Band با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور BBW (لینک دانلود در انتهای مطلب) با تنظیمات پیشفرض :

اندیکاتور MFI با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا خط میانه اندیکاتور بولینگر باند بصورت افقی (Flat) قرار بگیرد.
2. سپس یک کندل صعودی قدرتمند در بالای باند بالایی اندیکاتور باند های بولینگر بسته شود و ما باز شدن باندهای بالا و پایین این اندیکاتور را شاهد باشیم
3. در ادامه در اسیلاتور BBW ما بالا آمدن خط این اندیکاتور را با شیب زیاد شاهد باشیم
4. و در آخر در اسیلاتور MFI ، خط اصلی این اسیلاتور ، خط چین 50 آن را رو به بالا قطع کند

1. ابتدا خط میانه اندیکاتور بولینگر باند بصورت افقی (Flat) قرار بگیرد.
2. سپس یک کندل نزولی قدرتمند در زیر باند پایینی اندیکاتور باند های بولینگر بسته شود و ما باز شدن باندهای بالا و پایین این اندیکاتور را شاهد باشیم
3. در ادامه در اسیلاتور BBW ما بالا آمدن خط این اندیکاتور را با شیب زیاد شاهد باشیم
4. و در آخر در اسیلاتور MFI ، خط اصلی این اسیلاتور ، خط چین 50 آن را رو به پایین قطع کند

در معامله خرید : زیر خط میانه اندیکاتور باندهای بولینگر

در معامله فروش : بالای خط میانه اندیکاتور باندهای بولینگر

در معامله خرید : پس از بسته شدن یک کندل نزولی در پایین خط میانه اندیکاتور باندهای بولینگر

در معامله فروش : پس از بسته شدن یک کندل صعودی در بالای خط میانه اندیکاتور باندهای بولینگر

باند بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) نوعی اندیکاتور نموداری برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می شود. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش، به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند و نظارت بر شکست. در ادامه با آموزش اندیکاتور باند بولینگر با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر Bollinger Bands متشکل از 3 باند است. این 3 باند شامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن است. در این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین نیز با گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول Bollinger Band شامل موارد زیر است:

برای محاسبه این اندیکاتور باید بتوانیم پارامترهای موجود در آن را محاسبه کنیم. همانطور که گفته شد این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است.

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده مورد نظر است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت های بسته شدن 20 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی، اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و سپس انحراف معیار قیمت سهم به دست می آید.

«انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.»

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد، میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. به این ترتیب باندهای بالایی و پایینی ایجاد می شوند.

محاسبه باند بالایی اندیکاتور:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور:

MA عبارتست از مووینگ اوریج (Moving Average)

TP یا Typical Price عبارتست از:

N بیانگر تعداد روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور برای خود مشخص کرده اید.

M بیانگر میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر است که می توانید در تنظیمات درج کنید.

از آنجایی که باند میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده است، می توانید به صورت مجزا در هنگام تنظیمات اولیه مقدار آن را تعیین کنید.

استراتژی اشباع خرید و فروش

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط اشباع خرید بازار یا اشباع فروش است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور باند بولینگر می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و آماده جهش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شود و به عقب‌نشینی بکشد.

استفاده از باندها به عنوان اندیکاتورهای خرید/فروش، بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

در بازارهای رنج، استراتژی‌ های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، اندیکاتور باند بولینگر همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود زیرا این شکست در باند بولینگر اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی زود سیگنال کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله گر می تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال های تجاری را دریافت کند که معامله گر را با روند همسو می کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی در حال بسته شدن است، می توانید معامله Short بگیرید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروج از معامله استفاده کرد، اما معامله ی Long جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

اندیکاتور باند بولینگر به شما چه می گوید؟

باندهای بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب هستند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالایی نزدیکتر شود، بازار اشباع خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، اشباع فروش در بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار بالا، باندهای SMA بولینگ 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی شکست در باند بولینگر بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشردگی

Squeeze یا فشردگی، مفهوم اصلی در اندیکاتور باند بولینگر است. هنگامی که باندها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، Squeeze نامیده می شود. فشردگی یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

برک اوت ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا بالاتر رفتن قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. درواقع باندها فقط یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر هم بسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از اندیکاتورها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20روزه و 2 انحراف استاندارد، کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند.

از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

مطلب مرتبط را برای ترید با استفاده از باند بولینگر بخوانید:

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف شکست در باند بولینگر معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول شکست در باند بولینگر n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

بولینگر باند برای ارز دیجیتال

برای پیاده‌سازی و اعمال بولینگر باند روی نمودارهای ارز دیجیتال، بهتر است از نرم‌افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده کنید.

آموزش کامل کار با این سایت تحلیلی را در اینجا بخوانید: آموزش سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

اضافه کردن بولینگر باند روی نمودار تریدینگ ویو (همراه تنظیمات)

ابتدا وارد صفحه نمودار ارز دلخواه در سایت تریدینگ ویو شوید.

یافتن نمودار ارزها با جستجو در نوار جستجوی بالای سایت شدنی است.

پس از باز کردن نمودار، روی دکمه Indicators در بالای نمودار بزنید (تصویر زیر).

سپس در فیلد جستجو، نام انگلیسی باند بولینگر (Bollinger band) را تایپ کنید.

اگر قصد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمول، بدون استراتژی ترید را دارید روی گزینه Bollinger band بزنید.

با اینکار اندیکاتور روی نمودار اعمال می‌شود.

بعد از بستن کادر جستجو، با زدن روی خط بولینگر باند، یک نوار باریک در بالا و سمت چپ نمودار خواهید دید.

در این نوار یک چرخ دنده قرار دارد که با زدن روی آن، تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود و می‌توانید براساس استراتژی خود، آنرا تغییر دهید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: