توقف ضرر متحرک چیست؟

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک

توقف زیان متحرک در فارکس (Trail Stop Loss)

سلام بر معامله گران عزیز؛ مقاله امروز ما بر موضوع توقف زیان متحرک به‌عنوان یکی از روش‌ های مدیریت معاملات تمرکز دارد. آیا توقف زیان متحرک برای شما منطقی و معنی‌ دار است؟

یا بهتر است از حد سود take profit و رعایت نسبت سود به ریسک (R:R) استفاده کنیم ؟ در این مقاله پرسش‌ های مطرح‌ شده و موارد دیگری بحث خواهد شد، اما این موضوع مسلماً یک بحث باز است که توصیه می‌ کنم تجربیات خود را درباره آن به اشتراک بگذارید و در قسمت پایین در بخش نظرات، بازخورد ارائه کنید.

آیا از توقف زیان متحرک [تریلنگ استاپ] استفاده می‌ کنید؟

آیا قبل از استفاده از توقف زیان توقف ضرر متحرک چیست؟ متحرک، کارآیی آن را امتحان کرده‌ اید؟

اگر از آن استفاده نمی‌ کنید، دلیل شما چیست و به نظر شما چه ابزاری بهتر است؟

گزینه‌های توقف زیان متحرک(تریلینگ استاپ)

روش‌های مختلفی برای اجرای توقف زیان متحرک وجود دارد. در اینجا فهرستی ارائه می‌ شود:

۱) توقف زیان متحرک فوری در همان بازه زمانی.

۲) توقف زیان متحرک فوری در بازه زمانی بزرگتر.

۳) توقف زیان متحرک پس از رسیدن به هدف.

۴) ترکیبی از حد سود آشکار و توقف زیان متحرک.

۵) توقف زیان با تحرک روبه کاهش در سطوح بالاتر نسبت سود به ریسک R:R

۶) اختیاری (نسبت به تصمیم بعدی باز باشد: نه حد سود و نه توقف زیان متحرک)

روش‌ های مختلفی برای استفاده از توقف زیان متحرک وجود دارد:

۱) میانگین متحرک

۴) نوسان گیری (سوئینگ) بالا، نوسان گیری (سوئینگ) پایین

۵) حمایت و مقاومت

۵) توقف منحنی سهمی (پارابولیک)

به نظر شما کدام گزینه بهتر است؟ کدام روش‌ های دیگر را به فهرست بالا اضافه می‌کنید؟

میزان موجودی توقف زیان متحرک

مزیت توقف زیان متحرک این است که به معامله‌ گر فارکس اجازه می‌ دهد برخی از سرمایه‌ گذاری‌ های سودآور آنها اجرا شود و برخی از زیان‌ های خود را قطع می‌ کنند. این موضوع یکی از مفاهیم نیرومند معاملات فارکس است، که در آن افزایش متوسط سود R:R در مقابل متوسط زیان R:R یکی از بخش‌ های مؤثر و محوری سودآور شدن است.

برخی نکات مهمی که شایسته توجه است:

۱) هرگونه توقف زیان متحرک باید قبل از پیاده‌ سازی ازلحاظ کار آیی و سودآوری آزمایش شود.

معامله‌گر فارکس باید برای میزان قابل قبولی از معاملات (به میزان حداقل دویست معامله) چگونگی عملکرد توقف زیان‌ های متحرک مختلف در مقایسه با استراتژی خود را امتحان و بررسی کند تا برای تشخیص اینکه آیا روش توقف زیان متحرک در مقایسه با حد سود آشکار می‌ تواند بهبود ایجاد کند یا خیر و در صورت پاسخ مثبت میزان بهبود ایجادشده بینش لازم را کسب کند.

آنچه اهمیت دارد مرور داده‌ های طولانی مدت از قبیل سود آوری، حداکثر افت سرمایه، متوسط تعداد سود، متوسط تعداد زیان، تعداد حداکثر زیان‌ ها، تعداد سودهای بیش‌از حداکثر زیان در مقایسه با کل سودها، است. این اطلاعات درباره اینکه کدام سیستم بهترین موجودی حساب را دارد جزییاتی فراهم می‌ کند.

۲) از تجزیه‌ و تحلیل بیش‌ از حد موضوع بپرهیزید.

درست است، این بخش از معاملات فارکس شایسته توجه و صرف زمان است، اما هر توقف زیان متحرک و هر حد سود آشکار مزایا و معایب معینی دارد.

معامله‌گران فارکس باید بپذیرند که یک روش بخصوص هرگز نمی‌ تواند کافی و کامل باشد. همواره مثال‌ هایی وجود خواهد داشت از مواردی که ۱ توقف زیان متحرک بهتر از دیگری عمل می‌ کند. برای موفقیت باید این واقعیت را بپذیریم.

روانشناسی معاملات

هر یک از شیوه‌ های مدیریت معاملات انتخاب‌ شده همیشه باید با روانشناسی ترید هماهنگ و همگام باشد. دقیقاً مانند هر موضوع دیگری، وجود هماهنگی بین استراتژی،مدیریت ریسک ،مدیریت سرمایه هر معامله‌ گر و روانشناسی او حیاتی است.

مزایا و معایب

هر دو ابزار توقف زیان متحرک و سطوح حد سود دارای مزایای و معایب معینی هستند.

مزایای توقف زیان متحرک:

الف) توقف زیان متحرک اجازه می‌ دهد به‌ جای اینکه فارکس برای بازار تصمیم بگیرد، بازار درباره اینکه تا چه حد می‌ خواهد یا نمی‌ خواهد پیش برود تصمیم بگیرد. به‌این‌ترتیب معامله‌گر فارکس «بر موج‌ سوار است» و «و همراه جریان غالب پیش می‌ رود» .

ب) هنگامی‌که از توقف زیان متحرک استفاده می‌شود معامله‌گران فارکس نگرانی کمتری برای سود «دادن» دارند.

توقف زیان متحرک بر اساس این واقعیت صریح که معامله‌گر فارکس توقف زیان‌ های متحرک خود را تا سطحی حرکت می‌ دهند که به ورودی نزدیک‌ تر باشد، و به‌این‌ ترتیب زیان یا سود کمتری را «حبس می‌ کنند»، به محافظت از سرمایه معاملات کمک می‌ کند.

از مزیت‌ های روانشناختی این آگاهی این است که معامله‌ گر می‌ داند معاملات او از وضعیت جلو بودن با ۲:۱ ، R:R به زیان کامل افت نمی‌ کند. تصور افت معامله از وضعیت مثبت می‌ تواند مشکلات جدی ایجاد کند، مثلاً معامله‌ گر فارکس ممکن است معامله‌ ای را زودتر از آنچه برنامه‌ ریزی‌ شده است، معاملات را ترک کند.

ج) گهگاه- توقف زیان متحرک امکان سود انبوه را فراهم می‌ کند. چنین سودهای انبوهی می‌ تواند موجب جهش منحنی ارزش دارایی به سطح کاملاً جدید شود.

مزایای حد سود:

الف) حد سود منحنی ارزش دارایی را هموار می‌ کند. توقف زیان متحرک از توانایی بالقوه ایجاد سودهای کوچک، زیان‌ های کوچکتر، و گهگاه سودهای بزرگتر برخوردار است، که باعث می‌ شود منحنی ارزش دارایی نوسان بیشتری داشته باشد. حد سود در مقایسه با توقف زیان متحرک منحنی ارزش دارایی هموارتری دارد زیرا پاسخ همیشه ساده است: یا سود یا زیان.

ب) محاسبه نسبت سود به ریسک برای حد سود آسان‌ تر است زیرا سود بالقوه تعیین‌ شده است.

ج) حد سود مستلزم زمان مدیریت معامله کمتری است. هنگامی‌که معامله‌گر فارکس می‌ خواهد با سطوح واضح زیان یا سود بازار را ترک کند، ایجاد ذهنیت «تنظیم کن و فراموش کن» آسان‌ تر خواهد بود. توقف زیان متحرک نیازمند توجه است.

انتخاب استراتژی

درنهایت، بسیار مهم است که استراتژی خود را بشناسید و درباره اینکه کدام رویکرد می‌ تواند مناسب‌ تر باشد تأمل‌کنید.

معامله‌ گر روزانه ممکن است که نخواهد از توقف زیان متحرک استفاده کند زیرا قصد دارد موضع معاملاتی خود را قبل از بسته شدن روز معاملات ببندد و/یا می‌ توانند از سود بسیار زیادی در مقایسه با محدوده روزانه مورد انتظار صرف‌ نظر کند.

اگر چه معامله‌ گران نوسانی (سوئینگ) چنین محدودیت زمانی را ندارند. با این‌حال آنها نیز لازم است توقف زیان متحرک را به‌ نوعی ایجاد کنند که از لحاظ زمانی قابل‌ اجرا باشد، زیرا معامله‌ گران فارکس نمی‌ توانند بازار را ۲۴ ساعته و در تمام ۵ روز هفته پایش کنند.

این امر می‌ تواند به معنای ایجاد توقف زیان متحرک باشد که می‌ تواند با یک یا دوبار بررسی نمودارها در طول روز پایش شود یا به‌ وسیله معامله در گروهی از معامله‌ گران باشد که موضع‌ های معاملاتی را بر مبنای ثابتی بررسی می‌ کنند.

البته، مسلماً این پرسش نیز مطرح است که معامله‌ گر می‌ خواهد چه نوع استراتژی را پیاده‌ سازی کند؟

یک استراتژی فیبوناچی از سطوح فیبوناچی به‌عنوان سطوح حد سود استفاده می‌کند. درعین‌ حال یک استرتژی برون شکست خبری ، می‌ تواند برای توقف زیان متحرک بسیار مناسب باشد. با این‌حال برای استراتژی معامله در کانال یا دامنه، سطوح حد سود می‌ تواند استراتژی مفیدتری باشد. یک معامله برگشتی ممکن است بخواهد توقف زیان متحرک را بعد از رسیدن به حد معینی سود در استراتژی خود بگنجاند، درحالی‌که تنظیمات معامله روندی می‌ تواند به‌طور جدی با افزایش قیمت در یک‌ جهت از توقف زیان متحرک بهره‌ مند شود.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

سفارش Trailing Stop بایننس فیوچرز چیست و چطور انجام می شود؟

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چیست و چطور سودآوری را افزایش می دهد؟

یک سفارش Trailing Stop یا سفارش توقف متحرک به معامله گران مجوز می­دهد تا در هنگام نوسان بازار، سفارش از پیش تعیین شده را با درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع از ترید به معامله گران کمک می­کند تا میزان ضرر خود را محدود کنند و از سود خود محافظت نمایند، تا هنگامی که معامله در مسیری که معامله گران نامطلوب می­دانند، حرکت نکند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی حرکت می­کند، سفارش Trailing Stop با درصد تعیین شده حرکت می­نماید. این سفارش سود را قفل می­کند تا توسط فعال بودن ترید به سود دهی ادامه دهد تا وقتی که قیمت در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند.

سفارش Trailing Stop در جهت دیگر بر نمی­گردد. وقتی قیمت با درصد مشخص در جهت مخالف حرکت می­نماید، سفارش توقف متحرک با قیمت بازار بسته و خارج می­شود.

سفارش Stop Trailing فروش چگونه کار می­کند؟

معامله گران می­توانند هنگام ورود به پوزیشن ابتدا یک سفارش Trailing Stop قرار دهند، که البته معمول نیست، ولی سفارش توقف متحرک می تواند به عنوان سفارشی فقط با هدف کاهش یا بسته شدن پوزیشنِ باز، جاگذاری شود.

برای ترید لانگ، سفارش Trailing Stop “فروش”، بالاتر از ترید ورودی قرار می­گیرد. قیمت این سفارش با درصد قابل توجهی بالا می­رود. بالا رفتن قیمت جدید سفارش توقف متحرک، وقتی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا حرکت می­کند.

با پایین آمدن قیمت، سفارش Trailing Stop متوقف می­شود. در صورتی که قیمت از قیمت پیک خود به بیشتر از نرخ برگشتیِ از پیش تعیین شده، حرکت کند و به قیمت توقف حامل برسد، سفارش فروش صادر می­گردد. در این حالت، ترید با سفارش فروش با قیمت بازار که در بالا ذکر شد، بسته می­شود.

اگر به تازگی می خواهید فعالیت خود را در صرافی بایننس شروع کنید پیشنهاد می کنیم از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

سفارش Stop Trailing خرید چگونه کار می­کند؟

سفارش Trailing Stop “خرید”، همچون تصویر آینه ای از سفارش توقف متحرک ” فروش ” است. برای یک سفارش خرید در ترید شورت، یک سفارش Trailing Stop خرید در زیر ورودی ترید قرار می­گیرد. وقتی قیمت Trailing Stop با درصد چشمگیری کاهش می­یابد، با پایین آمدن قیمت، یک قیمت جدید توقف متحرک تشکیل می­شود.

هنگامی که قیمت بالا می رود، حرکت Trailing Stop متوقف می­گردد. اگر قیمت از پایین ترین قیمت خود و بیشتر از نرخ برگشتی از پیش تعیین شده حرکت کند و به قیمت توقف متحرک حامل برسد، سفارش خرید صادر می­شود.

توجه داشته باشید که در معاملات فوق، 2 شرط وجود دارد که عبارتند از:

– ابتدا قیمت فعال سازی و نرخ برگشتی باید تکمیل شود.
– پس از آن می­توانید سفارش توقف متحرک را به عنوان یک دستورالعمل بازار برای بستن یا خروج از معامله صادر کنید.توقف ضرر متحرک چیست؟

توقف ضرر متحرک چیست؟

توقف ِضررِ متحرک که در واقع Trailing Stop Loss می­باشد، یکی از انواع توقف ِضرر است که ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌باشد.

البته توقف ضرر متحرک را به عبارتی می‌توان امکان حفاظت‌ از سود قلمداد کرد. از آن جهت که معامله‌ گران با تنظیم کردن حد ضرر، قادر خواهند بود که حتی اگر معامله با نتایج خوبی انجام نگرفته باشد، میزانی از سود معامله را کسب نمایند.

اکثر نرم‌افزارهایی که به عنوان پلتفرم صرافی های معاملات جفت ارزها به کار می­روند از توانایی تنظیم نمودن Trailing Stop Loss برخوردار هستند.

تفاوت بین سفارش توقف ضرر با سفارش توقف ضرر متحرک چیست؟

سفارش توقف ضرر به کاهش ضررها کمک می­کند، یعنی در حالی که سفارش های توقف متحرک در سود قفل می­شود، همزمان ضرر را نیز محدود می­کند.

سفارش توقف ضرر، در پوزیشن ثابتی است و باید مجدداً تنظیم مجدد شود. در حالی که سفارش توقف متحرک انعطاف پذیرتر است و به طور خودکار مسیر قیمت را دنبال می­کند.

چگونه می توان سفارش Trailing Stop را تنظیم کرد؟

جهت فعال سازی یک سفارش توقف متحرک، دو حالت وجود دارد.

در صورتی که شرایط به این ترتیب رعایت گردند، سفارش توقف متحرک “خرید” می­تواند توسط معامله گر، سفارش داده شود. هنگامی که قیمت فعال سازی بزرگتر یا مساوی کمترین قیمت، بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
آپشن های Call امکان خرید دارایی زیربنایی در قیمت معین ضربه زده را، به خریدار می­دهد.

در صورتی که شرایطی به شرح زیر حادث شوند، سفارش Trailing Stop “فروش” توسط معامله گر ارسال می­شود.

اول آنکه قیمت فعال سازی، کوچکتر یا مساوی بالاترین قیمت بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
در ادامه آیتم هایی توقف ضرر متحرک چیست؟ که در شرایط فوق آورده شده اند، توضیح داده می­شود.

منظور از نرخ پاسخگویی چیست؟

نرخ پاسخگویی یاrate Callback، میزان قیمت سفارش توقف متحرک را دنبال می­کند. محدوده نرخ پاسخگویی از 0.1٪ تا 5٪ در دسترس است که می­توان به صورت دستی در قسمت “rate Callback ” قرار داد. روش دیگر، آپشن های سریع مانند 1٪ و 2٪ برای انتخاب سریع نیز در دسترس هستند.

آیتم Crypto Callback در واقع یک بستر تعاملی برای نظارت و تحلیل روند داده ها و سرمایه گذاری بر روی دارایی های رمزنگاری ایجاد می­کند.

منظور از قیمت فعال سازی چیست؟

معامله گران می­توانند سطح قیمتی را که باعث سفارش توقف متحرک می­شود، را پر کنند. اگر هیچ قیمت فعال سازی یا activation price پر نشده باشد، قیمت فعال سازی به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته خواهد شد. البته با توجه به انتخاب انواع تریگر، قیمت توقف ضرر متحرک چیست؟ بازار “آخرین قیمت” یا “قیمت مارک” در نظر گرفته می­شود.

برای قرار دادن سفارش Trailing Stop جهت “خرید”، قیمت فعال سازی باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. برعکس، قیمت فعال سازی باید بزرگتر از قیمت فعال سازی باشد تا بتواند سفارش “فروش” را بگذارد. برای برآورده کردن شروط، بالاترین یا پایین ترین قیمت بازار باید به قیمت فعال سازی رسیده یا از آن فراتر رود.

انواع تریگر کدامند؟

معامله گران می توانند “آخرین قیمت” یا ” قیمت مارک” را به عنوان تریگر یا Trigger انتخاب کنند. اگر معامله گران “علامت گذاری به عنوان قیمت” را به عنوان تریگر انتخاب کنند، هنگامی که قیمتِ مارک به آن سو می­رود یا از قیمت فعال سازی فراتر می­رود، حتی اگر قیمت نهایی به قیمت فعال سازی نرسد، سفارش Trailing Stop فعال می­شود.

توجه داشته باشید که Binance از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان غیر واقعی استفاده می­کند. قیمت مارک به طور کلی چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد. با این حال، ممکن است آخرین قیمت به طور چشمگیر و قابل توجهی از قیمت مارک در حین حرکت شدید قیمت، منحرف شود. از این رو، لازم است مراقب اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت مارک باشید. اگر می­خواهید Trigger را از قیمت مارک به آخرین قیمت یا برعکس تغییر دهید، می­توانید سفارش خود را کنسل کنید و یا سفارش را جایگزین نمایید.

در تنظیم سفارش توقف متحرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هیچ نرخ بازگشتی مطلوب و قیمت فعال سازی مطلوب وجود ندارد. به معامله گران توصیه می­شود به دلیل نوسانات ثابت قیمت در بازار، هر از گاهی روی استراتژی Trailing Stop خود تجدید نظر کنند. همیشه در استراتژی خود باید با دقت این موارد را در نظر بگیرید که آیا معامله با تحمل ریسک شما، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مربوط به شما سازگار است یا خیر.

به غیر از محدوده تغییرات قیمت، همیشه میزان نرخ پاسخگویی و قیمت فعال سازی خود را بر اساس سطح سودآوری هدفمند و ضررهای قابل قبول در ظرفیت سرمایه خود، تعیین کنید.

چگونه یک سفارش فروش Trailing Stop را در پوزیشن لانگ تنظیم کنید؟

برای مثال تِرِید در پوزیشن لانگ، یک سفارش توقف متحرک “فروش” را در نظر بگیرید:
آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی در جفت ارزBTC/USDT مبلغ 10000 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر تنظیم می­کند:

– میزان پاسخگویی: 5٪
– قیمت فعال سازی: 10،500 USDT
– تریگر: آخرین قیمت

قیمت آخرین توقف 9500 USDT است در حالی که آخرین قیمت 10000 USDT است. هنگامی که قیمت آن به 10500 افزایش می­یابد، قیمت توقف متحرک جدید با قیمت 9975 USDT تشکیل می­شود. قیمت توقف متحرک جدید با فرمول آخرین قیمت * (1 – نرخ پاسخگویی) محاسبه می­شود.

با پایین آمدن قیمت، قیمت توقف متحرک متوقف می­شود. هنگامی که قیمت به اوج خود در 11000 USDT می­رسد، قیمت جدید در 10450 USDT تشکیل می­گردد. هنگامی که قیمت پایین می­آید، قیمت Trailing Stop دوباره متوقف می­شود.

یک سفارش فروش در قیمت بازار اجرا می­شود تا پوزیشن بسته شود. وقتی قیمت به بیش از 5٪ حرکت کند، قیمت سفارش توقف متحرک به 10450 USDT رسیده و بالاتر می­رود.

شرایط به شرح زیر است:
قیمت فعال سازی به میزان10500 USDT، کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11000 USDT است.
نرخ بازگشتی به میزان 9.09٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی به میزان 5٪ است.

توجه داشته باشید که:
نرخ بازگشتی برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتایج عددی آن خواهد شد:
9.09٪ = 11000/ (10000 – 11000)

چگونه سفارش فروش Trailing Stop را تنظیم کنید؟

در مثالی دیگر از سفارش توقف متحرک “فروش” برای ترید لانگ، موارد زیر را انجام دهید:

آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی جفت ارز BTC/USDT برابر با مبلغ 10500 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر را تنظیم کرده است:

– میزان پاسخگویی: 2٪
– قیمت فعال سازی: 11000 USDT
تریگر: آخرین قیمت

وضعیت A – دو شرط برآورده می­شود:
آخرین قیمت به شدت از 10500 USDT به بالاترین قیمت یعنی 11500 USDT افزایش می یابد و پس از آن به 11200 USDT کاهش پیدا می­کند.
سفارش trailing stop اجرا می­شود و با شرایطی به شرح زیر، دستور فروش صادر می­شود:

قیمت فعال سازی با میزان 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT است، که نشان می­دهد شرط برآورده می­شود.
نرخ برگشتی برابر با 2.61٪ بوده که بزرگتر از توقف ضرر متحرک چیست؟ نرخ پاسخگویی یعنی 2٪ است که اینگونه شرط به نتیجه می­رسد.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را می­دهد:
2.61٪ = 11500/ (11200-11500)

وضعیت B – فقط یک شرط برآورده می­شود:
قیمت علامت به شدت از 10500 USDT به (بالاترین قیمت) 11500 USDT افزایش می­یابد و بعداً به 11450 USDT کاهش می­یابد.
سفارش فروش Trailing Stop متوقف نمی­شود و هیچ سفارش فروشی با قیمت بازار صادر نمی­شود، زیرا تنها یکی از شرایط به شرح زیر است:

قیمت فعال سازی برابر با 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT که در نتیجه شرط برآورده می­شود.
نرخ بازگشتی به میزان 0.43٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی با میزان 2٪ است که نشان می­دهد شرط برآورده نشده است.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را دارد:
0.43٪ = 11500/ (11450-11500)

جمع بندی مطالب ارائه شده:

اگر بخواهید بدانید که Trailing Stop چیست، باید گفت یک سفارش Trailing stop بایننس، قیمت متوقف شده را به میزان ثابت زیر قیمت بازار با مبلغ متحرک متصل می­کند. با افزایش قیمت بازار، قیمت توقف متحرک افزایش می­یابد، اما اگر قیمت سهام یا ارز سقوط کند، قیمت ضرر توقف، تغییر نمی­کند و در هنگام برخورد با قیمت توقف، سفارش بازار ارسال می­شود.

تعیین نرخ پاسخ بهینه و قیمت فعال سازی می­تواند یک فرایند هولناک باشد. برای اینکه یک Trailing Stop مؤثر باشد، نرخ پاسخگویی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. همچنین قیمت فعال سازی نیز نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی باشد.

هنگامی که میزان پاسخگویی خیلی کم است یا فعال سازی خیلی نزدیک است، توقف ضرر متحرک چیست؟ سفارش توقف متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار فعال می­شود. هیچ مکانی برای معامله وجود ندارد که بتواند قبل از انجام هرگونه حرکت معنی دار قیمت، در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند. تِرید در نقطه ای بسته می­شود که بازار فقط یک حرکت کوچک به سمت پایین داشته باشد و به سرعت به قیمت قبل باز گردد و بدین ترتیب منجر به یک ترید همراه با ضرر می­گردد.

هنگامی که نرخ Callback خیلی بزرگ باشد، سفارش Trailing stop فقط با تحرکات شدید در بازار آغاز می­شود، به این معنی که معامله گران ریسک ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده می­گیرند.

نرخ پاسخگویی بالاتر معمولاً شرط بهتری در طی دوره های بی ثبات است، در حالی که نرخ Callback پایین تر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می­شود.

حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

در حال حاضر تعیین حد ضرر متحرک در معاملات ارزی بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. در واقع هر قابلیتی که بتواند ریسک ضرر کردن یک معامله را کمتر کرده یا به حداقل برساند، جزو قابلیت‌های پرطرفدار در بازارهای مالی است. قابلیت تعیین حد ضرر به‌صورت متحرک هم یکی از آن مفاهیم پرطرفدار است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. البته تعیین حد ضرر متحرک در فارکس به کمک نرم‌افزارهای ارائه دهنده معامله این بازار انجام می‌شود که آن را معرفی خواهیم کرد. برای اینکه بدانید حد ضرر متحرک دقیقاً چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد، تا انتهای متن با ما همراه بمانید.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک یا «Trailing Stop» باعث می‌شود تا ریسک ضرر در معاملات جفت‌ارزها به کمترین حد ممکن برسد. تعیین حد ضرر به صورت عادی با آغاز کردن توقف ضرر متحرک چیست؟ هر معامله در فارکس انجام می‌شود، اما تعیین حد ضرر متحرک با تعیین حد ضرر معمولی تفاوت دارد. در حد ضرر معمولی، تنها یک مقدار مشخص برای ضرر در نظر گرفته می‌شود که اگر قیمت جفت‌‌ارز به آن نقطه برسد، معامله متوقف می‌شود. اما در تعیین حد ضرر متحرک، مقداری که برای حد ضرر معامله خود تعیین کرده‌ایم، همراه با نوسان قیمت آن جفت‌ارز، جابجا می‌شود. به دلیل همین جابه‌جا شدن است که به آن «حد ضرر متحرک» یا «حد ضرر شناور» گفته می‌شود. معمولاً این قابلیت تنها در پلتفرم‌های معاملاتی جفت‌ارزها وجود دارد که معاملات فارکس، مهم‌ترین آن‌هاست.

حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟

مقدار سود و زیان در فارکس با مفهوم «پیپ» مشخص می‌شود. بنابراین اگر شما یک معامله در فارکس را استارت بزنید و حد ضرر متحرک آن را روی ۱۰ پیپ بگذارید، در این‌صورت اگر معامله شما ۴۰ پیپ رشد کند، حد ضرر متحرک شما به ۳۰ پیپ می‌رسد. یعنی اگر روند معامله شما صعودی باشد، مقدار ضرر شما، همراه با سود بالاتر می‌رود. جالب است بدانید که حد ضرر شناور در جهت عکس افت قیمت حرکت نمی‌کند و تنها در سود محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که مقدار حد ضرر شناور معمولاً به صورت پوینت «Point» تعیین می‌شود (هر ۱۰ پوینت، یک پیپ است). برای تعیین تریلینگ استاپ، گزینه‌های ۱۵، ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ پوینت قرار دارد. بنابراین شما می‌توانید بسته به مقدار نوسان در جفت‌ارز معاملاتی خود، یکی از این مقادیر را برای تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ در متاتریدر قابل استفاده برای معامله‌گران فارکسی است. متاتریدر «Meta Traider» جامع‌ترین و مشهورترین نرم‌افزار معامله جفت‌ارزهای فارکس در جهان است که توسط بسیاری از بروکرهای مشهور فارکس (کارگزاری‌های فارکس) قابل دسترسی است. افرادی که به متاتریدر وصل باشند، به راحتی می‌توانند همراه با باز کردن هر معامله، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ آن را نیز مشخص کنند. برای فعال کردن trailing stop در متاتریدر باید حتماً اتصال اینترنتی برقرار باشد. همچنین برای اینکه trailing stop در متاتریدر همچنان تا آخر معامله فعال بماند، باید اتصال اینترنتی این نرم افزار قطع نشود. (حد ضرر شناور معمولاً به دلیل قطع شدن اتصال شبکه، برای معاملات طولانی‌مدت استفاده نمی‌شود!)

چطور می‌توان از حد ضرر متحرک استفاده کرد؟

برای استفاده از trailing stop در متاتریدر، باید در هنگام استارت زدن معامله، روی پوزیشن معامله کلیک راست کنید. آن‌گاه ماوس را روی گزینه «Trailing Stop» نگه‌دارید تا مقادیر آن (۱۵ تا ۸۵ پوینت) نمایش داده شود. اگر حد ضرر شما با این مقادیر همخوانی ندارد، می‌توانید با استفاده از گزینه «Custom» در پایین پنجره مقادیر، به صورت دستی مقدار حد ضرر شناور خود را وارد کنید. یادتان باشد به محض قطع شدن اتصال اینترنتی، حد ضرر متحرک در فارکس متوقف می‌شود. بنابراین برای اتصال به متاتریدر، حتماً از اینترنت پرسرعت استفاده کنید.

چه کسانی از حد ضرر متحرک استفاده می‌کنند؟

تعیین حد ضرر شناور برای معاملات جفت‌ارز در بازار فارکس، توسط بسیاری از معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای انجام می‌شود. البته در این بین افرادی هم هستند که ضمن آگاهی از این قابلیت، هرگز از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین خود شما باید در مورد استفاده از تریلینگ استاپ، نظر نهایی خود را اعلام کنید. اینکه شما جزو کسانی باشید که از این گزینه استفاده می‌کنند یا خیر، بستگی به تجربیات شما در استفاده از آن دارد. به همین خاطر بهتر است قبل از نتیجه‌گیری نهایی، از این گزینه برای چندین معامله خود استفاده کنید. آن‌گاه می‌توانید اعلام کنید که آن را در برنامه معاملاتی خود می‌گنجانید یا خیر! اگرچه تعیین حد ضرر شناور، تقریباً معاملات را فری ریسک می‌کند (به حداقل ریسک می‌رساند)، اما بکارگیری آن هنوز هم برای بسیاری از معامله‌گران در بازار جفت‌ارزها، ناشناخته باقی مانده است.

اشتباهات رایج

اشتباه رایجی که در حین فعال کردن حد ضرر متحرک در فارکس انجام می‌شود، این است که معامله‌گران حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت معامله قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود تا همراه با کوچک‌ترین نوسان قیمت در معامله، تریلینگ استاپ فعال شود (لزومی ندارد حد ضرر شناور برای نوسانات معمولی جفت‌ارز فعال شود).

برخی از جفت‌ارزها نوسانات زیادی را در طول ساعات شبانه‌روز تجربه می‌کنند. به همین خاطر حد ضرر باید در نقطه‌ای تعیین شود که بازار دچار تغییر ناگهانی شده باشد. در این صورت، حد ضرر تعیین شده، ریسک معامله شما را از طوفان‌های افت قیمت حفظ می‌کند. پس قبل از اینکه حد ضرر را مشخص کنید، مقدار نوسان جفت‌ارز معاملاتی خود را چک کنید. برای مثال، اگر یک جفت‌ارز در طی ساعات معاملات معمولاً نوسان ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند، حد ضرر شناور شما باید بالاتر از آن ۱۰ درصد تعیین شود.

نکات تکمیلی در استفاده از حد ضرر شناور

اگر شما هم می‌خواهید جزو معامله‌گرانی باشید که در تمام معاملات کوتاه خود از تریلینگ استاپ استفاده می‌کند، توجه به نکات زیر می‌تواند برای استفاده از این قابلیت به شما کمک کند:

• بهتر است در کنار تعیین حد ضرر، حد سود معاملات خود را نیز مشخص کنید تا دقیقاً بدانید در چه نقاطی باید از یک معامله خارج شوید.
• تعیین حد ضرر شناور به‌صورت خودکار نیز انجام می‌شود، اما متخصصین توصیه می‌کنند که برای معاملات حساس، حتماً به صورت دستی، حد ضرر شناور را فعال کنید و تا به پایان رسیدن معامله، حرکت آن را رصد کنید.
• برای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طولانی، می‌توانید متاتریدر خود را با مشورت یک متخصص، بر روی سرورو مجازی فعال کنید تا اتصال شبکه شما تا به پایان رسیدن معامله طولانی‌تان قطع نشود.
• یادتان باشد فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که مدیریت کردن معامله به صورت ۲۴ ساعته در آن، برای هرکسی دشوار است. بنابراین تریلینگ استاپ می‌تواند شما را از نظارت مستقیم معاملات‌تان در تمام ساعات شبانه‌روز، بی‌نیاز کند.
• اگر شما حد ضرر شناور را برای یک معامله فعال کنید، اگر آن معامله دچار جهش شود و سود کلانی را ایجاد کند، معامله شما در مقدار سود مشخص ایجاد شده، متوقف خواهد شد.
• اگر در کنار فارکس، از معاملات باینری آپشن هم استفاده می‌کنید، باید بدانید که قابلیت حد ضرر شناور به غیر از بازار توقف ضرر متحرک چیست؟ جفت‌ارزها، در دیگر بازارهای مالی (حتی بازارهای معامله ارزهای دیجیتال) وجود ندارد. پس در باینری آپشن به دنبال این گزینه نگردید.

سخن پایانی

تعیین حد ضرر متحرک در فارکس، یکی از ویژگی‌های برتری است که نرم‌افزار متاتریدر در اختیار معامله‌گران قرار داده است. برای اینکه بتوانید به شیوه ای صحیح و کارآمد از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا روش کار آن را بیاموزید. اگرچه فعال کردن تریلینک استاپ در متاتریدر کار راحتی است، اما اینکه آن را در چه مقدار برای چه جفت‌ارزهایی در نظر بگیرید، به دانش و تجربه نیاز دارد.

به شما پیشنهاد می‌کنم تا برای به حداقل رساندن ریسک معاملات خود در فارکس، استفاده از تریلینگ استاپ را جدی بگیرید و برای بکارگیری آن در معاملات خود، برنامه مشخصی داشته باشید. لازم به ذکر است که در حال حاضر، تریلینگ استاپ تنها در نسخه ویندوز متاتریدر ۴ و ۵ قابل فعال‌سازی است و در نسخه اپلیکیشن آن، این امکان وجود ندارد.​

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

سطوح Stop-Los و Take-Profit چیست و چگونه آنها را محاسبه کنیم؟

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج از تجارت خود بسته به میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستند، به آنها تکیه می کنند. این آستانه ها هم در بازارهای سنتی و هم در بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آن ها تحلیل تکنیکال است، محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های آینده بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمتی بهینه ای را برای خرید یا فروش دارایی ها بیابند. تحت این رویکرد، تشخیص زمان خروج از بازار حیاتی است. در اینجاست که سطوح استاپ ضرر و سود برداشت وارد عمل می شوند.

سطوح توقف ضرر و سود، اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منضبط استفاده می شود، برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تنظیم می شود، که در آن موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس، سطح سود برداشت (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که معامله گران در آن موقعیت سودآور را می بندند.

معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از سفارش‌های بازار در زمان واقعی، این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که بدون نیاز به نظارت 24 ساعته بر بازارها، فروش خودکار را آغاز کنند. برای مثال، Binance Futures دارای یک تابع Stop Order است که دستورات توقف ضرر و برداشت سود را ترکیب می کند. سیستم تصمیم می گیرد که آیا یک سفارش بر اساس سطوح قیمت ماشه و آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری زمانی که سفارش انجام می شود، توقف ضرر است یا برنده است.

چرا باید از سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده کرد؟

مدیریت ریسک را انجام دهید

سطوح SL و TP منعکس کننده پویایی فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه مقادیر بهینه خود را به درستی شناسایی کنند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح SL و TP می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پورتفولیوی شما داشته باشد. نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود با اولویت دادن به معاملات کم ریسک محافظت می کنید، بلکه از نابودی کامل پرتفوی خود نیز جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از سطوح SL و TP در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از معاملات هیجانی

وضعیت عاطفی فرد در هر لحظه می تواند به شدت بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد، و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معامله تحت استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات قدرتمند، به استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن یک پوزیشن می تواند به شما کمک کند تا از معاملات آنی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت کنید نه عجیب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله استفاده می شود.

ریسک به پاداش ، اندازه گیری ریسک در ازای پاداش های بالقوه است. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را وارد کنید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بر ریسک های بالقوه بیشتر است.

با این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود – قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت

روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین سطوح بهینه توقف ضرر و سود برداشت از آنها استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما هدف نهایی همچنان یکسان است: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی آشنا برای هر معامله گر فنی در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال هستند.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی، چه خرید و چه فروش، بیشتر است. در سطوح پشتیبانی، انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می‌رود روندهای صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً سطح سود برداشتی خود را بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده‌اند تعیین می‌کنند.

میانگین های متحرک

این نشانگر فنی نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به قیمت را برای ارائه جهت یک روند صاف می کند.

میانگین متحرک (MA) را می توان در یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر، بسته به ترجیحات معامله گران، محاسبه کرد. معامله‌گران میانگین‌های متحرک را از نزدیک زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای فروش یا خرید هستند که در سیگنال‌های متقاطع ارائه می‌شوند، جایی که دو MA مختلف روی یک نمودار تلاقی می‌کنند. می توانید در مورد میانگین متحرک به طور مفصل مطالعه کنید.

به طور معمول، معامله‌گرانی که از MA استفاده می‌کنند، سطوح توقف ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت شناسایی می‌کنند

روش درصدی

به جای یک سطح از پیش تعیین شده که با استفاده از شاخص های فنی محاسبه می شود، برخی از معامله گران از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح SL و TP استفاده می کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که قیمت دارایی 5% بالاتر یا کمتر از قیمتی که وارد توقف ضرر متحرک چیست؟ کرده‌اند، موقعیت خود را ببندند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با اندیکاتورهای فنی ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول TA که برای ایجاد سطوح SL و TP استفاده می‌شوند، اشاره کرده‌ایم، اما معامله‌گران از بسیاری از شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی ( RSI ) است که یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، باندهای بولینگر (BB) که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند.

پایان

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از یک یا ترکیبی از روش‌های بالا برای محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده می‌کنند. این سطوح به‌عنوان انگیزه‌های فنی برای خروج از معامله برای آن‌ها عمل می‌کند، چه برای رها کردن موقعیت از دست دادن یا تحقق سودهای بالقوه. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. در عوض، آنها تصمیم گیری را هدایت می کنند و آن را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین، ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.