معاملات الگوريتمي چيست؟

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.

درباره معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟/ چرا انجام معاملات الگوریتمی در بورس ایران ممنوع شد؟

معامله الگوریتمی به نوعی از معامله می گویند که در آن فرآیند خرید و فروش به وسیله یک ربات برنامه نویسی شده به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام می‌شود.

همانطور که در مقاله آموزشی قبلی درباره استراتژی معاملاتی اشاره شد، معامله گرهای حرفه ای برای انجام معاملات خود یک سیاست یا استراتژی معاملاتی تعیین می کنند و در آخرین مرحله تعیین استراتژی معاملاتی بخشی به نام آزمون و خطای استراتژی وجود داشت؛ در این بخش تصمیم داریم راه و روش آزمون و خطا و پیاده سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم.

یکی از راه‌های پیاده سازی استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه انجام معامله از طریق الگوریتم‌ها است. درواقع معامله گرهای حرفه ای در بازار سرمایه برای استفاده از استراتژی معاملاتی خود آن را از طریق برنامه نویسی به الگوریتم تبدیل کرده و الگوریتم ها هستند که به جای معامله گر با پیاده سازی استراتژی معاملاتی، خرید و فروش ها را انجام می دهند. به معامله ای که به صورت خودکار توسط ربات یا کامپیوتر انجام گیرد معامله الگوریتمی می‌گویند.

مهمترین بخش استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی معاملاتی و تسلط بر روی بازار سرمایه است و همچنین برای تبدیل استراتژی به الگوریتم باید به یک زبان برنامه نویسی تسلط کافی داشته باشید.

برای انجام معاملات الگوریتمی باید چه کرد؟

معاملات در بازارجهانی به سمت الگوریتمی شدن حرکت می کند و در بورس ایران هم بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و معامله گران از الگوریتم ها برای معاملات خود استفاده می کنند. نکته مهمی که در معاملات الگوریتمی وجود دارد این است که باید با زبان برنامه نویسی به صورت کامل و دقیق تمامی استراتژی معاملاتی را به الگوریتم تبدیل کرده تا خطایی در معامله صورت نگیرد زیرا کامپیوتر دارای درک نیست و فرمول‌های داده شده به آن، با بالاترین سرعت ممکن اجرا خواهد شد.

پس از نوشتن برنامه معاملات الگوریتمی مورد نظر باید معامله گر این برنامه را با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی مورد آزمایش قراردهد تا خطاهای آن را قبل از انجام هر معامله ای تصحیح کند. دو موضوعی که معامله گرها باید هنگام آزمایش رباتی که معاملات الگوریتمی آن ها را انجام می دهد به آن توجه کنند این است که رفتار الگوریتم را در برابر رفتار امروز بازار بسنجند و همچنین خروجی های معاملاتی الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف مورد سنجش قرار دهند.

اما باید ذکر کرد که طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ مهر ۹۹ هرگونه انجام معامله الگوریتمی در بازار سرمایه ایران ممنوع اعلام شد که مهمترین دلیل ممنوعیت آن کاهش شدید شاخص بورس و ایجاد صف‌های فروش‌ پرحجم در سهام شرکت ها بود که با توجه به خودکار بودن ثبت درخواست های فروش، به جهت کنترل شرایط بازار هرگونه انجام معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

معایب معاملات الگوریتمی

هر روش معاملاتی در بازار سرمایه معایب و مزایای دارد و هیچ روشی عاری از معاملات الگوريتمي چيست؟ خطا نیست؛ معاملات الگوریتمی هم از این ماجرا مستثنی نخواهد بود. مزایا و معایب معامله با استفاده از الگوریتم به شرح زیر است:

در معاملات الگوریتمی سرعت معامله با دقت بسیار زیادی بالاست و در کسری از ثانیه ثبت می شود، سهامی که مطابق با الگوریتم است به سرعت پیدا شده، ارزیابی و معامله خواهد شد.در کمترین زمان ممکن داده های زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرد، میزان سود و ضرر از قبل مشخص بوده و این موضوع باعث حفظ سرمایه و کنترل ریسک معاملاتی می شود، خستگی ذهنی تاثیری بر روی این معامله ندارد، قبل از هرکاری می توان آن را مورد آزمایش قرار داد و خطاهای آن را تصحیح کرد.

اما یکی از معایب اصلی آن این است که باید اینترنت پرسرعت و بدون قعطی داشت و دومین عیب این نوع معامله تسلط زیاد داشتن بر روی بازار و زبان برنامه نویسی است زیرا دائما باید این الگوریتم های به روزرسانی شده و تغییر کنند که برای اینکار نیاز به تخصص داریم.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

معاملات الگوریتمی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که با استفاده از کدنویسی و علم کامپیوتر صورت می‌‌گیرد.

امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی پیشرفته دنیا جایگاه ویژه‌ای دارند و بخش قابل توجهی از معاملات بر اساس الگوریتم‌ها و به وسیله کامپیوترها انجام می‌گردد. بر همین اساس، الگوریتم‌های بسیار زیادی در این زمینه طراحی شده است که هر یک هدف خاصی را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان بر اساس دانش تحلیل تکنیکال شرایط انجام معامله را تعیین کرد و بر اساس آن، الگوریتم خاصی را طراحی کرد.

در ادامه پس از بررسی مزایای معاملات الگوریتمی، در خصوص انواع الگوریتم‌ها و کارکرد هر یک نیز توضیحاتی ارائه می‌شود.

بدون مراجعه حضوری، ثبت نام کنیددریافت آنلاین کد بورسی

مزایای معاملات الگوریتمی

از مهم‌ترین مزایای معاملات الگوریتمی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

عدم دخالت عواطف و احساسات انسانی در انجام معاملات

کنترل احساسات در معاملات بازار سرمایه یکی از ملزومات تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. در بسیاری از مواقع، غلبه احساسات و هیجانات بر یک معامله‌گر باعث می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده و تصمیم‌های نادرستی بگیرد. نتیجه این اتفاق چیزی جز انجام معاملات اشتباه و از دست رفتن سرمایه وی نخواهد بود. بنابراین، یکی از بزرگترین مزایای معاملات الگوریتمی عدم دخالت عواطف، احساسات و هیجانات در تصمیم‌گیری‌ها و انجام معاملات تنها بر اساس قواعد از پیش تعیین شده است.

صرفه‌جویی در زمان

معامله‌گران بازار در حالت عادی باید زمان زیادی را صرف رصد کردن بخشی از بازار و پیدا کردن سهام مناسب کنند. این در حالی است که معاملات الگوریتمی و در حالت کلی کامپیوترها را این امکان را فراهم کرده‌اند تا پردازش اطلاعات با سرعتی بسیار بالا و بدون خطا، انجام گرفته و نتیجه آن مشخص شود.

عدم وجود ریسک ثبت سفارش اشتباه

خطاهای انسانی در ثبت سفارش‌ها و انجام معاملات اشتباه خیلی دور از انتظار نیست. موارد متعددی دیده شده که معامله‌گر در هنگام ثبت سفارش و در تعیین مواردی مثل قیمت یا تعداد سهام یا حتی در تعیین نوع سفارش (خرید یا فروش بودن)، دچار خطا شده است. از آنجا که در معاملات الگوریتمی معمولا تمامی این موارد توسط کامپیوترها تعیین می‌شوند، احتمال بروز چنین خطاهایی تقریبا برابر صفر است.

انواع الگوریتم‌ها در معاملات الگوریتمی

یک الگوریتم اساسا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای انجام یک کار معین است. یک معامله الگوریتمی را نیز به سادگی می‌توان مراحلی برای اجرای سفارش به روشی خاص، تعریف نمود. از همین رو طیف وسیعی از الگوریتم‌ها وجود دارد که هر کدام با مد نظر قرار دادن ترکیبی از انواع متغیرها، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.

در گذشته بیشتر طبقه‌بندی الگوریتم‌ها بر چگونگی اجرای آن‌ها تمرکز داشتند. این در حالی است که یک سرمایه‌گذار بر مبنای مجموعه‌ای از اهداف برای سرمایه‌ گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کند. از این جهت، الگوریتم‌ها را می‌توان بر مبنای هدف دسته‌بندی کرد و در سه گروه اصلی زیر جای داد:

الگوریتم‌های اثر محور (Impact-driven)

این دسته از الگوریتم‌ها به دنبال حداقل کردن اثر کلی بر بازار هستند. به عبارت دیگر تلاش می‌کنند تا اثر معاملات بر قیمت دارایی را کاهش دهند. بنابراین سفارش‌های با حجم بزرگ اغلب به سفارش‌های با حجم کوچک شکسته می‌شوند و سپس در یک دوره زمانی طولانی‌تر در بازار ارسال و معامله می‌شوند. مشهورترین الگوریتم‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از:

الگوریتم‌ VWAP یا میانگین موزون حجمی قیمت (VWAP: Volume Weighted Average Price)

الگوریتم‌ TWAP یا میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP: Time Weighted Average Price)

الگوریتم‌ POV یا درصد حجمی (POV: Percentage Of Volume)

الگوریتم‌ حداقل تاثیر (Minimal impact)

الگوریتم‌های هزینه محور (Cost-driven)

این الگوریتم‌ها به دنبال کاهش هزینه کلی معاملات هستند. بنابراین آن‌ها باید اثر بازار، ریسک زمانی و عواملی همچون روند قیمت را در نظر بگیرند. منظور اصلی از هزینه معاملات، تفاوت قیمت تصمیم‌گیری و قیمتی است که معامله در آن انجام می‌شود. در حقیقت، زمانی که مدیر پرتفوی تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمت زمان تصمیم‌گیری متفاوت باشد. بنابراین این الگوریتم‌ها به دنبال بهترین عملکرد و کمترین ریسک قیمت هستند.

مشهورترین الگوریتم‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از:

الگوریتم‌های حداقل هزینه اجرا (Implementation Shortfall)

الگوریتم‌های کمبود تطبیقی (Adaptive Shortfall)

الگوریتم‌های پایان بازار (Market On Close)

الگوریتم‌های فرصت یاب (opportunistic)

این الگوریتم‌ها به دنبال کسب منفعت از شرایط مطلوب بازار هستند و اغلب بر مبنای قیمت یا نقدینگی- محور هستند. الگوریتم‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

آشنایی با معاملات الگوریتمی (بخش دوم)

معامله گران اسکالپر نوسان گیرانی هستند که به قصد کسب حداقل بازده اقدام به معامله می کنند و ماشین ها و کامپیوترها برای چنین معاملاتی طراحی و بهینه سازی شده اند.

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس24 :

یک سیستم معاملات هوشمند می تواند مزایا و معایبی داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• پیاده سازی استراتژی های مختلف معاملاتی بسته به شرایط معامله گر
• حذف هیجانات و احساسات معامله گر
• حرکت بازارهای مالی به سمت افزایش نقدشوندگی و همچنین رشد کارایی بازار
• سرعت عمل بالاتر در تحلیل و انجام معاملات
• ارزیابی و بررسی وسیع تر بازار در زمانی کوتاه

• در صورت وجود خطا در برنامه ریزی و الگوریتم، به سرعت معاملات به ضرر خواهد نشست

• حذف احساسات می تواند معامله گر را از بازدهی در شرایط هیجانی بازار نیمه کارا یا غیر کارا محروم نماید و معاملات عملا با سودی کمتر از سود متوسط بازار بسته می شوند
• با وجود پیشرفت علم و شناخت روش های عصبی اما هنوز محاسبه برخی عوامل روانشناختی بازار در قالب آمار و ریاضی امکان پذیر نیست

ابزارهای مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی سری کاملی از داده ها است و همچنین نرم افزار یا ماشین قدرتمندی که قابلیت تحلیل داشته باشد و استراتژی شما که در قالب کدها یا برنامه به نرم افزار مربوطه وارد خواهد شد. همچنین در کنار این موارد وجود کامپیوتر، سرور و ابزار جانبی غیر قابل انکار است. سپس خروجی می تواند در قالب یک سیگنال یا هر چیز دیگری به شما خرید یا فروش در بازار سهام را پیشنهاد نماید که طبیعتا وجود کارگزار برای انجام معامله و پیاده سازی آن در مرحله نهایی را نیاز دارد.

تمام این اتفاقات می تواند در یک سیستم یا چند سیستم با فاصله زمانی یا حتی بدون فاصله زمانی انجام گیرد و ماکزیمم زمان مورد نیاز برای انجام این معاملات اول از همه به زمان پردازش داده ها و سپس به زمان انجام معامله ختم خواهد شد و اگر عامل انسانی میان این دو پروسه قرار گیرد، می تواند زمان نهایی یک معامله بر اساس الگوریتم را به تاخیر بیاندازد.

معاملات الگوريتمي چيست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود اما معاملات الگوریتمی چیست؟ در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های معاملات الگوريتمي چيست؟ زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر معاملات الگوريتمي چيست؟ می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
• دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

روند رشد معاملات الگوریتمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی سیستمی است که تصمیم گیری و اجرای معاملات را در بازه های مالی با استفاده از برخی ابزارهای پیشرفته ریاضیاتی تسهیل می کند. در این نوع سیستم نیاز به مداخلات انسانی به حداقل می رسد و لذا سرعت تصمیم گیری و اجرای معاملات افزایش پیدا خواهد کرد. این مجموعه ی سیستماتیک فرصت های سود آوری که در بازار به وجود می آید را تشخیص می دهد و درست قبل از آنکه یک عامل انسانی بتواند آن ها را شناسایی کند، به واسطه ی چارچوب یکپارچه ای که معاملات الگوریتمی دارند قادر خواهند بود در معاملات الگوريتمي چيست؟ کم ترین زمان از این فرصت های استثنایی مرتبط با افزایش بهره وری، استفاده کنند.

روندی که این الگوریتم ها در پبش می گیرند باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران مقادیر بیش تری از دارایی های خود را وارد چرخه ی معاملات کنند زیرا این افراد بنا به تسلطی که در استفاده از این الگوریتم ها دارند، مطمئن هستند که سودهای کلانی را بدست خواهند آورد. بنابراین موضوع مهمی که در مورد معاملات الگوریتمی وجود دارد این است که بدانیم چگونه و با چه روندی از آن ها استفاده کنیم.

مزیت های استفاده از معاملات الگوریتمی

امروزه معاملات الگوریتمی توانسته اند به بهترین شکل ممکن جایگاه خود را در میان تریدرهای مختلف تثبیت کنند و علت این امر درواقع وجود مزیت های بیشماری است که این سیستم برای سرمایه گذاران تدارک دیده، لذا برخی از این مزایا عبارتند از :

• معاملات با بهترین و سودآور ترین قیمت ممکن اجرا می شوند.
• سفارشات معاملات به صورت فوری و دقیق انجام می شود و لذا این دقت باعث خواهد شد تا شما شانس زیادی برای رسیدن به اهداف معاملاتی مد نظر خود داشته باشید.
• چارچوب الگوریتم ها به گونه ای تنظیم شده است که همواره توجه زیادی به زمان داشته باشند و این مزیت منجر به این می شود که همیشه از تغییرات بالا و چشمگیر قیمت ها جلوگیری شود.
• هزینه های مرتبط با معاملات را کاهش می دهند.
• معاملات الگوریتمی چندین شرایط مختلف را به صورت هم زمان بررسی، و مناسب ترین گزینه را به شما معرفی می کنند.
• خطاهای دستی را هنگام اجرای معاملات کاهش می دهند.
• معاملات الگوریتمی می توانند در روند استفاده از داده های تاریخی و واقعی، عملیات backtest را انجام دهند تا ببینند که آیا استراتژی مناسبی را در اجرای معاملات در پیش گرفته اند؟
• احتمال وقوع خطاها و اشتباهات انسانی را، که همگی برگرفته از برخی تصمیمات عاطفی در شرایط سخت روانی است، کاهش می دهند.

در عصر حاضر بیش تر معاملات الگوریتمی، معاملاتی با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می کند تعداد زیادی از سفارشات را با سرعت و بهره وری افزون تر در چندین بازار مختلف اجرا کند و در این روند کلیه پارامترهای چندگانه تصمیم گیری را که همگی برگرفته از برخی دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده است را نیز لحاظ می کند.

اشکال و فرم های مختلف استفاده از معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در اشکال و فرم های مختلفی در عرصه ی فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری دنبال می شوند که عبارتند از :

• سرمایه گذارانی که با یک دید بلند مدت و به قصد خرید وارد این حوضه می شوند، مانند برخی صندوق های سرمایه گذاری و همچنین شرکت های بیمه که از این الگوریتم ها برای خرید مقادیر زیادی از سهام استفاده می کنند. البته آن ها این ذهنیت را ندارند که با سرمایه گذاری های گسسته و در حجم بالا، بر قیمت سهام فعلی تاثیر بگذارند.
• معامله گران و تریدرهایی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به جهت فروش، در حال فعالیت هستند و می خواهند که از این طریق به سودهای هر چند جزئی دست پیدا کنند. البته روند معاملات الگوریتمی به گونه ای است که تمایل دارد با ایجاد نقدینگی کافی در بازار، شرایط مثبتی را برای فروشندگان مهیا کند.
• تریدرهای سیستماتیک، دنبال کنندگان روند، که تمایل دارند با اجرای یکسری استراتژی های خنثی در بازار در هر دو موقعیت بلند مدت و کوتاه مدت فعالیت کنند. لذا این حرکت را بسیار مقرون به صرفه تر می دانند و اعتقاد دارند که کلیه برنامه ریزی ها در تطابق با قوانین معاملات الگوریتمی است و اجازه می دهد معاملات به صورت خودکار در یک روند سود ده ادامه پیدا کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر نوع استراتژی در معاملات الگوریتمی نیاز به برخی فرصت های معین دارد که از لحاظ بهبود درآمدها و کاهش هزینه های جانبی، روند رو به رشد و سودآوری را برای مجموعه ایجاد کند. موارد زیر یکسری از استراتژی های رایج بازار است که در معاملات الگوریتمی به وفور استفاده می شوند.

• استراتژی های دنبال کننده ی روند (Trend Following Strategies)
• استفاده از فرصت های آربیتراژ (Arbitrage Opportunities) ،یعنی دریافت سود از طریق اختلاف قیمت موجود در دو یا چندین بازار مختلف است.
• توازن مجدد صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص (Index Fund Rebalancing)
• استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضیاتی ( Mathematical Model-based Strategies)
• دامنه ی معاملات ( بازگشت به میانگین)، (Trading Range, Mean Reversion)
• میانگین وزنی حجم قیمت ( Volume Weighted Average Price)
• میانگین وزنی زمان قیمت (Time Weighted Average Price)
• درصد حجم (Percentage of Volume)
• استراتژی معاملاتی کاهش هزینه اجرا، (Implementation Shortfall) با هدف به حداقل رساندن هزینه های اجرای یک سفارش.

الزامات فنی در معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم ها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری آخرین مرحله ی الگو تریدینگ است که همگی با فرآیند Backtesting همراه است. (تست الگوریتم ها، مربوط به عملکرد بازار سهام در دوره های تاریخی گذشته است که نشان می دهد آیا استفاده از معاملات الگوریتمی سودآوری لازم را داشته است یا خیر). موضوع این است که بتوانید استراتژی ها را به یک فرآیند رایانه ای منسجم تبدیل کرده، که از طریق دسترسی به حساب معاملاتی بتواند به ثبت سفارش های مناسب بپردازد. لذا موارد ذیل الزاماتی است که به وفور در اجرای معاملات الگوریتمی در نظر گرفته می شوند.

• داشتن دانش برنامه نویسی رایانه ای برای یکپارچه سازی برنامه های موجود در استراتژی های معاملاتی، که این امر مهم معمولا از طریق استخدام برخی از برنامه نویسان متبحر و مسلط میسر می شود. البته می توان از بعضی نرم افزارهای پیش ساخته نیز در روند حرکتی خود استفاده کرد.
• اتصال به شبکه و دسترسی مناسب به سیستم عامل های معاملاتی، که همگی برای اجرای فرآیند ثبت سفارش بسیار ضروری هستند.
• دسترسی به فیدهای داده ای بازار (Market data feeds) ،که همگی توسط الگوریتم ها برای موقعیت یابی ثبت سفارش کنترل می شوند.
• به کارگیری برخی زیرساخت ها و توانایی های لازم برای اجرای عملیات Backtesting در سیستم، قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعالیت های خود را آغاز کنند.
• همواره این نکته را در نظر داشته باشید که داده های تاریخی در دسترس برای اجرای عملیات Backtesting، همگی به پیچیدگی قوانین اجرا شده در الگوریتم ها بستگی دارد.

مثال هایی از اجرای معاملات الگوریتمی

Royal Dutch Shell (RDS) در بورس سهام آمستردام (AEX) و همچنین بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، نمونه هایی فهرست شده است، لذا جهت شناسایی برخی فرصت های آربیتراژ، الگوریتم هایی در این زمینه نوشته اند، اما یکسری موارد جالب توجه در این زمینه وجود دارد که عبارتند از: