معاملات Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک چیست

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، معاملات Stochastic می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس معاملات Stochastic قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات به کار رفته در این اندیکاتور اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات معاملات Stochastic می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

• در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
• در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

• در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت یکسان است.
• خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
• خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
• دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی معاملات Stochastic به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

• واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
• در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول رقم بزند.

اندیکاتور stochastic چیست؟

ا ندیکاتور Stochastic مومنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. نوسانگر استوکاستیک Stochastic Oscillator اندیکاتوری مومنتوم تکانه‌ای است که قیمت پایانی Close Price یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیت اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد.

این اندیکاتور با استفاده از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید Overbought و اشباع فروش Oversold سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود.

این اندیکاتور در دهه ۵۰ میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار اون اینه که قیمت پایانی یک سهم یا رمزارز را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود.

این اندیکاتور مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به خود می‌‌گیرد که زیر ۲۰ نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای ۸۰ هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

شیوه محاسبه اندیکاتور Stochastic

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در ۱۴ روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در ۱۴ روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌ش ود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند. تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر ۱ دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی داره همواره در بازه ۰ تا ۱۰۰ تو نوسان هست و وضعیت اشباع خرید و فروش رو از این طریق مشخص می‌کنه. به صورت سنتی مقادیر بالای ۸۰ به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر ۲۰ نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستن ممکنه یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است. نمودار اندیکاتور استوکاستیک Stochastic Oscillator عموماً از دو خط تشکیل می‌شود. یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است.

از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم سرعت و شتاب تغییر قیمت است لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است. واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور Stochastic

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست سیگنال اشتباه صادر شده هست. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شه که وضعیت بازار متلاطم باشه. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون در بازارهای مالی، طراحی استراتژی

در شروع به طور خلاصه باید گفت که در این دوره یاد میگیریم ” کِی بخریم ” و ” کِی بفروشیم ” و چگونه ریسک معاملاتی و ضرر خود را با کدنویسی “حداقل” کنیم.

در این دوره چارت معاملات سهام در پایتون رسم شده و اندیکاتورهای MACD, RSI , Moving Average, Stocastic, Bollinger Band را پیاده سازی کرده و سیستم های معاملاتی خودکار مبتی بر هر کدام از این اندیکاتور ها را خواهیم آموخت. سپس در پایان هر فصل می آموزیم که کدام استراتژِ معاملاتی بیشترین بازدهی را دارد.

با این آموزش از 95 درصد معامله گران بازار جلوتر باشید…

• تعداد دانشجو: ۲۳
• مدت زمان : ۱۰ ساعت
• تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

متخصص در حوزه های معاملات الگوریتمی در پایتون- ماشین لرنینگ در تحلیل داده های مالی و . با 8 سال سابقه . (مشاهده رزومه)

قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

• تحلیل تکنیکال با پایتون
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA
• طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD
• و .

سرفصل های دوره

مقدمه و معرفی دوره

جلسه اول: مقدمه و معرفی

جلسه دوم: آنچه در این دوره خواهیم آموخت

جلسه سوم: نصب و راه اندازی پایتون

تحلیل تکنیکال با پایتون

جلسه چهارم: نصب پکیج های مورد نیاز

جلسه پنجم: استخراج داده های مالی

جلسه ششم: رسم چارت خطی ساده

جلسه هفتم: رسم چارت های پویا و حرفه ای

جلسه هشتم: رسم چارت کندل استیک

جلسه نهم: رسم اندیکاتور مووینگ اورج (SMA) و خطوط حمایتی و مقاومتی در چارت

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

جلسه دهم: استراتژی خرید و نگه داری (Buy and Hold)

جلسه یازدهم: استراتژی کراس (Crossover) با دو SMA

جلسه دوازدهم: یافتن بهترین استراتژی کراس با بهترین مقدار SMA برای هر دارایی

جلسه سیزدهم: افزودن هزینه معاملاتی به استراتژی

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

جلسه چهاردهم: معرفی اندیکاتور EMA

جلسه پانزدهم: : استراتژی کراس (Crossover) با دو EMA

جلسه شانزدهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD

جلسه هفدهم: معرفی اندیکاتور MACD

جلسه هجدهم: رسم MACD در چارت پایتون

جلسه نوزدهم: استراتژی پوزیشن معاملات با MACD

جلسه بیستم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از MACD

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور RSI

جلسه بیست و یکم: معرفی اندیکاتور RSI

جلسه بیست و دوم: رسم RSI در چارت پایتون

جلسه بیست و سوم: استراتژی پوزیشن معاملاتی با RSI

جلسه بیست و چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از RSI

استراتژی ترکیبی RSI و MACD

جلسه بیست و پنجم: استراتژی ترکیبی RSI و MACD

جلسه بیست و ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی استراتژی ترکیبی RSI و MACD

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور Stochastic

جلسه بیست و هفتم: معرفی اندیکاتور Stochastic

جلسه بیست و هشتم: استراتژی پوزیشن گیری معاملاتی با استفاده از Stochastic

جلسه بیست و نهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Stochastic

طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور Bollinger Band

جلسه سی ام: معرفی اندیکاتور Bollinger Band

جلسه سی و یکم: رسم Bollinger Band بر روی چارت

جلسه سی و دوم: استراتژی معاملاتی با Bollinger Band

جلسه سی و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Bollinger Band

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار به استفاده از کامپیوتر برای ورود به پوزیشن های معاملاتی بدون دخالت معامله گر گفته می شود. زمانی که معامله گران با استفاده از کدنویسی ها و هوش مصنوعی, سیستمی را طراحی می کنند که بر طبق آن کامپیوتر تصمیم به خرید و فروش بگیرد, الگوتریدینگ (Algo Trading) در حال رخ دادن است. در این دوره آموزشی به معاملات الگوریتمی با پایتون در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

در آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون خواهیم آموخت:

1-برای چه سهامی چه میانگین متحرک هایی بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال برای سهام شپنا آیا مووینگ 50 مناسب است یا مووینگ 60. این کار با کدنویسی پایتون برای معامله گران در 3 دقیقه قابل فهم است!

2-چه مقادیری برای اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band انتخاب کنیم که بیشترین بازده را داشته باشیم. این موضوع برای تمامی سهام های موجود قابل پیاده سازی است.

3-استراتژی های معاملاتی مبتنی بر Bollinger Band , RSI , MACD , Moving average , stocastic را یاد میگیریم و با نرم افزار پایتون می آموزیم که چگونه خرید و فروش معاملات Stochastic انجام دهیم.

4-چگونه در پایتون چارت رسم کنیم و تمامی اندیکاتور ها را در چارت پیاده سازی کنیم.

5- می آموزیم که چگونه با استفاده از کدنویسی, نقاط حمایتی و مقاومتی را برای هر سهام رسم کنیم بدون دخالت دستی!

6- یاد خواهیم گرفت که بر روی داده های گذشته استراتژی های فوق را پیاده سازی کنیم و میزان بازده استراتژی های معاملاتی خود را با میزان استراتژی خرید و نگه داری مقایسه کنیم و سود را به حداکثر برسانیم.

سرفصل های دوره معاملات الگوریتمی با پایتون

فصل اول: مقدمه و معرفی دوره

درس اول: مقدمه و معرفی

درس دوم: آنچه در این دوره خواهیم آموخت

درس سوم: نصب و راه اندازی پایتون

فصل دوم: تحلیل تکنیکال با پایتون

درس چهارم :نصب پکیج های مورد نیاز

درس پنجم: استخراج داده های مالی

درس ششم: طراحی چارت

درس هفتم: رسم چارت خطی ساده

درس هشتم: رسم چارت های پویا و حرفه ای با نمایش تمامی اطلاعات

درس نهم: رسم چارت کندل استیک

درس دهم: رسم چارت حجمی

درس یازدهم: رسم اندیکاتور مووینگ اورج (SMA) در چارت

درس دوازدهم: رسم خطوط حمایتی و مقاوتی در چارت

فصل سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

درس سیزدهم: معرفی اندیکاتور

درس چهاردهم: استراتژی خرید و نگه داری (Buy and Hold)

درس پانزدهم: استراتژی کراس (Crossover) با دو SMA

در شانزدهم: یافتن بهترین استراتژی کراس با بهترین مقدار SMA برای هر دارایی

درس هفدهم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از SMA

درس هجدهم: افزودن هزینه معاملاتی به استراتژی

فصل چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

درس نوزدهم: معرفی اندیکاتور

درس بیستم: استراتژی کراس (Crossover) با دو EMA

درس بیست و یکم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از EMA

درس بیست و دوم: استراتژی کراس EMA از SMA

درس بیست و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی استراتژی کراس EMA از SMA

فصل پنجم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور MACD

درس بیست و چهارم: معرفی اندیکاتور

درس بیست و پنج: رسم MACD در چارت پایتون

درس بیست و ششم: استراتژی پوزیشن معاملات با MACD

درس بیست و هفتم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از MACD

درس بیست و هشتم: واگرایی در MACD

فصل ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور RSI

درس بیست و نهم: معرفی اندیکاتور RSI

درس سی ام: رسم RSI در چارت پایتون

درس سی و یکم: استراتژی معاملاتی با RSI

درس سی و دوم: گرفتن پوزیشن معاملاتی با RSI

درس سی و سوم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از RSI

فصل هفتم: استراتژی استفاده همزمان از RSI و MACD

درس سی وچهارم: معرفی

درس سی و پنجم: استراتژی ترکیبی RSI و MACD

درس سی و ششم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی ااستراتژی ترکیبی RSI و MACD

فصل هشتم: اسیلاتور Stocastic

درس سی و هفتم: معرفی اسیلاتور

درس سی وهشتم: رسم Stocastic در چارت

درس سی و نهم: استراتژی معاملاتی با استفاده از Stocastic

درس چهلم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Stocastic

فصل نهم: اندیکاتور Bollinger Band

درس چهل و یکم: معرفی اندیکاتور

درس چهل و دوم: رسم Bollinger Band بر روی چارت

درس چهل و سوم: استراتژی معاملاتی با Bollinger Band

درس چهل و چهارم: طراحی سیستم معاملات الگوریتمی با استفاده از Bollinger Band

معرفی دوره ی بعد

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون چه بازار گاری دارد؟

• با استفاده از این آموزش توانایی معامله گری بهتر از 95 درصد معامله گران بازار پیدا می کنیم.
• می توان دانش لازم برای استخدام در شرکت های معامله گری ساده و الگوریتمی را کسب کنیم و با مفاهیم آشنا شویم.
• با این آموزش می توانید خودتان مدیر کسب و کار خودتان باشید. سیگنال های معاملاتی به دیگر ارائه دهید, یک تحلیل گر خبره باشید و زود تر از بقیه از سیگنال های بازار خبردار شوید. چون شما مجهز به ابزار “سیگنال گیری خودکار” هستید.

آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای تمامی مردم عادی , دانشجویان یا فارغ التحصیلانی که در بازارهای سهام یا مالی دیگر فعال هستند , مناسب و واجب است.

برای تمامی تحلیل گران مالی, تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال , معامله گران بازارهای فارکس , کریپتو و … مناسب است.

پیش نیاز های این دوره

در این دوره نیاز به دانش پایه و مقدماتی از پایتون را داریم با این حال بخش اعظمی از مطالب در دوره بیان می شود. اما اگر میخواهید پایتون را بهتر یادبگیرید می‌توانید از دوره های مربوط به آموزش پایتون دانشجویار استفاده کنید

نیاز به آگاهی از اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band به صورت مقدماتی. که برای این مورد می‌توانید از وبسایت freecodecamp استفاده کنید.

نرم افزارهای استفاده شده در این آموزش:

نرم افزار پایتون نسخه 3.9

مزیت این دوره نسبت به سایر دوره های مشابه

از آنجا که دوره های زیادی برای آموزش این استراتژی ها وجود ندارد و یا اینکه به قیمت گزاف و میلیونی فروخته می شوند, دوره آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون دانشجویار یک دوره بسیار غنی, خالی از توضیحات تئوری اضافی و زمان بر و حوصله سربر می باشد که با یک قیمت بسیار معقول در خدمت تمامی مردم , دانشجویان و فارغ التحصیلان قرار گرفته است.

در معاملات الگوریتمی کامپیوتر می تواند از یک استراتژی یا چند استراتژی هم زمان بهره گیرد و با بررسی زمان, حجم, قیمت, اندیکاتور ها, اسیلاتورها, حد سود و حد ضرر و… تصمیم گیری های لازم در خصوص ورود به یک معامله, جهت معامله, نگه داری و بستن موقعیت معامله را اتخاذ کند.

لذا مشاهده می کنیم که با پیشرفت بازارهای مالی و افزایش تعداد دارایی های مالی نظیر سهام, کامودیتی ها, ارزها, اوراق بدهی, اوراق مشتقه, رمزارزها (Crypto currencies) و … توانایی انسان برای رقابت با کامپیوترها روز به روز کمتر و کمتر می شود. این موضوع در آمار های بازار سهام آمریکا هویدا می شود که نزدیک 60 تا 75 درصد از کل معاملات سهام, توسط سیستم های الگوریتمیک در حال پیاده سازی است.

بخشی از معاملات الگوریتمی که الگوریتم های سیگنال دهی نام گذاری شده اند, وظیفه طراحی سیستم هایی را دارند که با بررسی اطلاعات مختلف از بازار, سیگنال های معاملاتی را به کاربر و کامپیوتر اعلان نماید. این الگوریتمی ها با استفاده اندیکاتور هایی نظیر RSI , MACD , Moving average , Stocastic و …. و مقایسه اینها با یکدیگر تلاش برای دریافت سیگنال های معاملاتی دارند.

با علم به توضیحات فوق , در دوره معاملات الگوریتمی با پایتون تلاش می شود تا با کد نویسی سیستم های معاملاتی مبتی بر هر کدام از اندیکاتور های مذکور و ترکیب آن ها با یکدیگر, سیستم معاملاتی را پیدا نمود که بیشترین بازدهی را برای هر دارایی مالی دارد. به بیان واضح تر با استفاده از این دوره شما یاد خواهید گرفت:

1-برای چه سهامی چه میانگین متحرک هایی بهترین عملکرد را دارد. به عنوان مثال برای سهام شپنا آیا مووینگ 50 مناسب است یا مووینگ 60. این کار با کدنویسی در 3 دقیقه قابل فهم است!

2-چه مقادیری برای اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band انتخاب کنیم که بیشترین بازده را داشته باشیم. این موضوع برای تمامی سهام های موجود قابل پیاده سازی است.

3-استراتژی های معاملاتی مبتنی بر Bollinger Band , RSI , MACD , Moving average , stocastic را یاد میگیریم و با نرم افزار پایتون می آموزیم که چگونه خرید و فروش انجام دهیم.

4-چگونه در پایتون چارت رسم کنیم و تمامی اندیکاتور ها را در چارت پیاده سازی کنیم.

5- می آموزیم که چگونه با استفاده از کدنویسی, نقاط حمایتی و مقاومتی را برای هر سهام رسم کنیم بدون دخالت دستی!

6- یاد خواهیم گرفت که بر روی داده های گذشته استراتژی های فوق را پیاده سازی کنیم و میزان بازده استراتژی های معاملاتی خود را با میزان استراتژی خرید و نگه داری مقایسه کنیم و سود را به حداکثر برسانیم.

در دوره معاملات الگوریتمی با پایتون ابتدا به بیان مقدمه و مطالب ضروری پرداخته می شود. سپس طریقه رسم یک چارت حرفه ای در پایتون را می آموزیم و اندیکاتور های مختلف را بر روی چارت , پیاده سازی می کنیم. خواهیم آموخت که چگونه با استفاده از پایتون و کدنویسی خطوط حمایت و مقاومت رسم کنیم بدون معاملات Stochastic معاملات Stochastic دخالت دستی. سپس در فصول مختلف سیستم های خودکار معاملاتی الگوریتمی و سیگنال دهی مبتنی بر اندیکاتور های RSI , MACD , Stocastic, Bollinger Band طراحی می شود و خواهیم آموخت که با ترکیب هر کدام از این استراتژی ها با هم چه سودی کسب خواهیم کرد

همچنین با تماشای دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون , حتی اگر دانشی در حد “صفر” از کدنویسی پایتون دارید, خواهید آموخت که چگونه کدنویسی کنید و با بسیاری از پکیج ها و متدهای این نرم افزار آشنا خواهید شد.

چنانچه در مورد دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون هرگونه سوال، انتقاد و یا پیشنهادی دارید می‌توانید از طریق همین صفحه در بخش دیدگاه‌ها مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان پاسخ مناسب دریافت کنید.آ

نحوه ترکیب چند اندیکاتور در انجام معاملات

حال که می دانید متداول ترین اندیکاتور های نموداری چگونه کار می کنند، بهتر است با چند نمونه عملی از آنها آشنا شوید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

حتی بهتر است، که برخی از این اندیکاتور ها را با هم ترکیب کرده و ببینیم سیگنال های معاملاتی آنها چگونه صادر می شود.

بیشتر بخوانید:

در حالت ایده آل، ما می توانیم فقط یکی از این اندیکاتور ها را در نظر گرفته و دقیقاً بر مبنای آنچه این اندیکاتور به ما گفته معامله کنیم.

اما ما در یک دنیای ایده آل زندگی نمی کنیم و هر یک از این اندیکاتور ها دارای نقص خاص خود هستند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران، اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب می کنند تا هر یک بتوانند یکدیگر را غربالگری کنند.

آنها ممکن است 3 اندیکاتور متفاوت داشته باشند و تا زمانی که هر 3 اندیکاتور با هم سیگنال یکسانی به آنها ندهند اقدام به معامله کردن نمی کنند.

باندهای بولینگر + استوکاستیک

در این مثال اول، باندهای بولینگر و Stochastic را روی نمودار 4 ساعته EUR / USD داریم.

از آنجا که به نظر می رسد بازار در حالت رنج است یا افقی حرکت می کند، بهتر است مراقب واکنش یا جهش بولینگری باشیم.

سیگنال های فروش باندهای بولینگر و Stochastic را بررسی کنید.

EUR / USD تا بالای باند صعود کرده است، که معمولاً به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.

در همان زمان، Stochastic به منطقه بیش خرید رسیده است، به معنای اینکه قیمت ممکن است به زودی نزولی شود.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

EUR / USD حدود 300 پیپ ریزش داشته بطوریکه اگر یک فروش کوچک می گرفتید سود خوبی می زدید.

بعداً، قیمت با باند پایین برخورد داشته است، که معمولاً به عنوان سطح حمایت عمل می کند.

این بدان معناست که جفت ارز می تواند از آنجا برگردد. حضور Stochastic در منطقه بیش فروش، به معنای اینست که باید خرید بگیریم.

اگر آن را می گرفتید، حدود 400 پیپی کاسب بودید! بدک نیست!

RSI + MACD

در اینجا یک مثال دیگر ارائه می شود، که این بار از RSI و MACD.استفاده شده است.

وقتی RSI به منطقه بیش خرید رسیده و سیگنال فروش داده است، دیری نپاییده که MACD با تقاطع نزولی آن را دنبال کرده که این نیز یک سیگنال فروش است. و همانطور که می بینید، قیمت از آنجا به سمت پایین حرکت کرد.

یک دست به افتخار اندیکاتور چندگانه!

بعداً، RSI تا منطقه بیش فروش ریخته و سیگنال خرید داده است. چند ساعت بعد از آن، MACD یک تقاطع رو به بالا یا صعودی ساخته که این نیز یک سیگنال خرید است.

از آنجا، قیمت یک صعود ثابت داشته است. که معنای آن روی هم جمع شدن پیپ ها به نفع ما است! هورا.

احتمالاً با این مثال متوجه شده اید که RSI قبل از MACD سیگنال می دهد.

جمع بندی :

به دلیل ویژگی های مختلف و فرمول های جادویی برای اندیکاتور های تکنیکال، برخی از آنها سیگنال های واقعا زود هنگامی می دهند، در حالی که برخی دیگر کمی تأخیر دارند.

در ادامه سفر آموزشی خود به عنوان یک تریدر، یاد خواهید گرفت که کدام اندیکاتور ها بهتر جواب می دهند.

می توانیم به شما بگوییم که ما شخصا دوست داریم از MACD، Stochastic و RSI استفاده کنیم، اما ممکن است سلیقه شما متفاوت باشد.

هر معامله گری سعی کرده است که ترکیب جادویی از اندیکاتور ها پیدا کند که سیگنال های صحیحی را به آنها می دهد، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

خواهشی که داریم اینست که هر اندیکاتور را به خودی خود مورد مطالعه قرار دهید تا زمانی که بدانید گرایش رفتار آن نسبت به حرکت قیمت چگونه است و سپس ترکیبی که خودتان به آن رسیدید و با آن ارتباط می گیرید و متناسب با سبک معاملاتی شماست، برای خود بوجود آورید.

بعداً، مثالی از سیستمی را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب کرده و انگاره ای را فراهم می آورد که خواهید دید آنها همگی مکمل یکدیگر خواهد بود.

انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس

انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس

انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس: انديكاتور خريد و فروش فوق تصادفي يا Super Stochastic در واقع يك اسيلاتور دنبال‌كننده‌ي ترند است كه براي هر جفت‌ارز و بازه‌ زماني مختلفي مناسب است.

اين انديكاتور اسيلاتور تصادفي معمولي را با يك ميانگين متحرك تركيب مي‌كند (انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس).

انديكاتور Super Stochastic از يك دوره پيش فرض 89 براي انديكاتور تصادفي و از دوره‌ي 9 براي ميانگين متحرك بهره مي‌برد.

سيگنال‌هاي خريد و فروش به شكل زير است:

نشان‌دهنده‌ي يك سيگنال خريد است.
• يك خط اسيلاتور قرمز رنگ نشان‌دهنده‌ي يك سيگنال فروش است.

با ورودي‌ها و دوره‌هاي مختلف بر روي اين انديكاتور به آزمون و خطا بپردازيد تا به مقادير و تنظيمات موردنظر خود و اولويت‌هاي خودتان، دست پيدا كنيد (انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس).

مثال انديكاتور Super Stochastic بر روي چارت

سيگنال‌هاي معاملاتي مقدماتي

سيگنال‌هايي كه از انديكاتور خريد و فروش Super Stochastic حاصل مي‌شود، به راحتي قابل تفسير و استفاده براي معاملات Stochastic معاملات هستند:

سيگنال خريد: زماني كه انديكاتور Super Stochastic رنگ خود را از زرد (خنثي) به سبز (صعودي) تغيير داد، يك معامله خريد باز كنيد (انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس).

يك توقف ضرر را در بالاي سطح مقاومت قرار دهيد يا از روش توقف ضرر مرتبط با استراتژي خودتان بهره بگيريد (انديكاتور Super Stochastic در متاتريدر 4 هات فاركس).

مشخصه‌هاي اين انديكاتور در متاتريدر 4

جفت‌ارز‌هاي مجاز: همه

امكانات شخصي‌سازي: متغيرهايي مانند بازه زماني، دوره تصادفي، قيمت براي سطح حداكثر،‌ قيمت براي سطح حداقل، روش فيلتر قيمت، دوره ميانگين متحرك، سطح اشباع از خريد، سطح اشباع از فروش و هشدارها .