متحرک میانگین متقاطع


نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) نوعی از میانگین متحرک است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده‌های جدید داده می‌شود.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. میانگین متحرک میانگین متقاطع متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانی وزنی یکسان می‌دهد.

نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که در محاسبه آن، به داده‌های اخیر وزن و اهمیت بیشتری داده می‌شود.
  • مانند تمام میانگین‌های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌های (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) استفاده می‌شود.
  • معامله‌گران اغلب از میانگین‌های متحرک نمایی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال، میانگین‌های متحرک 20 روزه، 30 روزه، 90 روزه، و 200 روزه.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین متحرک نمایی

اجزای فرمول

  • میانگین متحرک نمایی امروز: EMAToday
  • میانگین متحرک نمایی دیروز: EMAYesterday
  • هموارسازی: Smoothing
  • روزها: Days

سه قدم اولیه جهت محاسبه میانگین متحرک نمایی:

  • محاسبه میانگین متحرک ساده
  • محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
  • محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده آسان است: فقط قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع بزنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده 20 روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر 20 شده است.

سپس باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی، که معمولا از فرمول زیر تبعیت می‌کند را محاسبه کنید.

[(1 + بازه زمانی انتخاب شده) ÷ 2]

به عنوان مثال، برای یک میانگین متحرک 20 روزه، ضریب به شکل زیر خواهد بود:

در نهایت، برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی، از فرمول زیر استفاده کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

مثال میانگین متحرک روی نمودار

در تصویر زیر میانگین متحرک ساده (رنگ آبی) و میانگین متحرک نمایی (رنگ قرمز) را روی نمودار روزانه سهام شرکت سایپا مشاهده می‌کنید.

نمودار سهام سایپا

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید میانگین متحرک نمایی (خط قرمز) به تغییرات قیمت سریعتر از میانگین متحرک ساده (خط آبی) واکنش نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های جدید می‌دهد، درحالیکه میانگین متحرک ساده وزنی یکسان به تمام مقادیر می‌دهد.

وزن داده شده به جدیدترین قیمت برای میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت بیشتر است از میانگین متحرک نمایی بلندمدت.

به عنوان مثال، ضریب 18.18% بر اکثر داده‌های جدید قیمت برای یک میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای اعمال می‌شود، درحالیکه برای یک میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای، از تنها یک وزن‌دهی با ضریب 9.25% استفاده می‌شود.

همچنین با استفاده از قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low)، یا قیمت میانه (median price) به جای استفاده از قیمت بسته شدن (closing price)، تغییرات اندکی در میانگین متحرک نمایی حاصل ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک نمایی به شما چه می‌گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه اغلب به عنوان مشهورترین و محبوب‌ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت در تحلیل‌ها استفاده می‌شوند.

میانگین‌های متحرک 12 و 26 روزه برای ایجاد اندیکاتورهایی مانند MACD و اسیلاتور PPO (به انگلیسی percentage price oscillator) استفاده می‌شوند.

در کل، میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال‌هایی برای روند طولانی مدت استفاده می‌شود. عبور قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه نشانه این است که روندی معکوس ایجاد شده است.

میانگین‌های متحرک تنها در صورتی برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند مفید و راهگشاست که از این میانگین‌ها به شکلی صحیح استفاده شود.

در صورت استفاده نادرست یا تفسیر ناصحیح، این اندیکاتورها می‌توانند موجب زیان سنگین برای سرمایه گذاران شوند.

تمام میانگین‌های متحرکی که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند ماهیتا از روند اصلی بازار تا حدی عقب هستند.

از این رو، نتایجی که از به کارگیری میانگین‌های متحرک در نمودار بازار حاصل می‌شوند باید حرکت بازار را تائید و یا قدرت آن را نشان دهد.

بسیار اتفاق افتاده که میانگین متحرک از حرکتی بزرگ در بازار تاثیر گرفته و تغییر مسیر داده است ولی سیگنال صادر شده توسط این اندیکاتور با تاخیر بوده و فرصت معامله از دست رفته است.

به عبارت دیگر، اغلب مواقع میانگین متحرک خیلی دیر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک نمایی تا حدی به کاهش این معضل کمک می‌کند. زیرا محاسبه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به آخرین داده می‌دهد، درنتیجه به عملکرد قیمت کمی نزدیکتر شده و سریعتر واکنش نشان می‌دهد. توجه به این مسئله در هنگامی که معامله‌گر قصد دارد از میانگین متحرک نمایی، سیگنال ورود به معامله را بگیرد کارآمد باشد.

تفسیر میانگین متحرک نمایی

مانند سایر میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک نمایی نیز برای بازارهای دارای روند کاربرد بهتری دارد. هنگامی که بازار در حال طی یک روند صعودی قوی و پایدار باشد، خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نیز روندی صعودی طی می‌کند و این مسئله در روند نزولی نیز بالعکس اتفاق می‌افتد.

یک معامله‌گر هوشیار نه تنها به مسیر خط میانگین متحرک نمایی بلکه به نرخ تغییر از یک میله به میله بعدی نیز توجه می‌کند. به عنوان مثال، هنگامی‌که قیمت در یک روند صعودی قوی صاف شده و روند معکوس می‌شود، نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی از میله‌ای به میله بعدی شروع به کاهش می‌کند تا زمانی که خط اندیکاتور صاف شده و نرخ تغییر صفر شود.

در این وضعیت، به علت تاثیر دیرهنگام این نقطه یا حتی چند میله پیش از آن، قیمت احتمالا پیش از این معکوس شده است. بنابراین، مشاهده کاهشی مداوم در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی می‌تواند خود به عنوان یک نشانه در جهت مقابله با معضل ناشی از تاثیر دیرهنگام میانگین‌های متحرک استفاده شود.

کاربردهای رایج میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک نمایی اغلب در رابطه با دیگر اندیکاتورها و برای تائید حرکت‌های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می‌شوند.

برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهایی که حرکات سریع دارند معامله می‌کنند، میانگین متحرک نمایی کاربردی‌تر است.

اغلب اوقات، معامله‌گرها از میانگین‌های متحرک نمایی برای تعیین سمت و سوی معامله خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه روند صعودی قدرتمندی نشان دهد، استراتژی معامله‌گری که به طور روزانه معامله می‌کند احتمالا این است که براساس متحرک میانگین متقاطع این نمودار وارد موقعیت خرید شود

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های استفاده شده در محاسبه نشان می‌دهند.

روشن‌تر بگوییم، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد درحالیکه میانگین متحرک ساده به تمام مقادیر وزن یکسان می‌دهد.

هر دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک شکل تفسیر می‌شوند و هر دو معمولا توسط معامله‌گران تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می‌شوند.

از آنجا که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های جدید می‌دهد تا به داده‌های قدیمی تر، این اندیکاتور به تغییرات اخیر قیمت نیز بیشتر از میانگین متحرک ساده واکنش نشان می‌دهد.

از این رو، نتایج میانگین متحرک نمایی اغلب دقت زمانی بهتری دارند و این مسئله علت گرایش بسیاری از معامله‌گرها به میانگین متحرک نمایی است.

محدودیت‌های میانگین متحرک نمایی

مشخص نیست که آیا در طول یک بازه زمانی مشخص باید تاکید بر روزهای اخیر باشد یا داده‌های قدیمی تر.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید وضعیت کنونی روند اوراق بهادار را بهتر مشخص می‌کنند. با این حال، برخی معتقدند ارجعیت دادن به روزهایی خاص ممکن است سوگیری مشخصی به معاملات بدهد. به همین علت، میانگین متحرک نمایی در معرض سوگیری تازه‌گرایی (recency bias) است.

همچنین، میانگین متحرک نمایی تماما بر داده‌های تاریخی تکیه دارد. بسیاری افراد (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند – به این معنی که قیمت‌های کنونی بازار تمام اطلاعات موجود را نشان می‌دهند. اگر بازارها تا این حد کارآمد باشند، استفاده از داده‌های تاریخی حرف جدیدی برای گفتن در مورد مسیر آینده قیمت دارایی‌ها ندارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی دوگانه توضیح داده شده است

ویدیو: میانگین متحرک نمایی دوگانه توضیح داده شده است

محتوا

معامله گران برای کمک به تعیین نقاط ورود به معامله با احتمال زیاد و خروجی های سودآور برای سالهای متمادی ، به میانگین های متحرک اعتماد کرده اند. با این حال ، یک مشکل مشهور در مورد میانگین های حرکتی ، تأخیر جدی است که در بیشتر انواع میانگین های متحرک وجود دارد. میانگین متحرک نمایی دوگانه یا DEMA ، با محاسبه یک روش میانگین گیری سریعتر ، یک راه حل ارائه می دهد. (همچنین نگاه کنید به: میانگین متحرک.)

تاریخچه میانگین متحرک نمایی دوگانه

در تجزیه و تحلیل فنی ، اصطلاح میانگین متحرک به میانگین قیمت برای یک ابزار معاملاتی خاص در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت یک ابزار خاص طی 10 روز گذشته را محاسبه می کند ، یک میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت 200 روز گذشته و غیره را محاسبه می کند. هر روز ، دوره بازگشت به عقب می رود تا محاسبات مربوط به آخرین تعداد X روز را انجام دهد. میانگین متحرک به عنوان یک خط منحنی صاف و یکنواخت ظاهر می شود که نمایشی بصری از روند بلند مدت یک ساز را ارائه می دهد. میانگین های متحرک سریعتر ، با دوره های بازگشت کوتاه تر ، سریع تر هستند؛ میانگین های متحرک کندتر ، با دوره های بازگشت طولانی تر ، نرم تر هستند. از آنجا که میانگین متحرک یک شاخص رو به عقب است ، به عنوان عقب مانده توصیف می شود.

میانگین متحرک نمایی دو برابر (DEMA) ، که در شکل 1 نشان داده شده است ، توسط پاتریک مولوی در تلاش برای کاهش زمان تاخیر یافت شده در میانگین های متحرک سنتی ایجاد شده است. این اولین بار در شماره فوریه 1994 مجله Analysis Technical of Stock & Commodities در مقاله مولوی با عنوان "هموار سازی داده ها با میانگین های سریع تر" معرفی شد. (برای اطلاعات بیشتر ، نگاه کنید به: آموزش آنالیز فنی.)

شکل 1: این نمودار یک دقیقه ای قرارداد آتی e-mini Russell 2000 دو میانگین متحرک نمایی متفاوت را نشان می دهد. دوره 55 با آبی ، 21 دوره با رنگ صورتی ظاهر می شود.

محاسبه DEMA

همانطور که مولوی در مقاله اصلی خود توضیح می دهد ، "DEMA فقط یک میانگین متحرک نمایی دوگانه با دو برابر تأخیر از یک میانگین متحرک نمایی منفرد نیست ، بلکه یک اجرای ترکیبی از ارزهای مجزا تک و دوگانه است که یک میانگین متحرک نمایی دیگر با تأخیر کمتری نسبت به دو مورد اصلی تولید می کند. " به عبارت دیگر ، DEMA به سادگی دو EMA به صورت ترکیبی یا میانگین متحرک میانگین متحرک نیست ، بلکه محاسبه ای از EMA های منفرد و دو برابر است.

تقریباً در همه سیستم عامل های تجزیه و تحلیل تجارت DEMA به عنوان شاخصی وجود دارد که می تواند به نمودارها اضافه شود. بنابراین ، معامله گران می توانند بدون اطلاع از ریاضیات محاسبات و بدون نیاز به نوشتن یا وارد کردن هیچ کدی ، از DEMA استفاده کنند.

مقایسه DEMA با میانگین متحرک سنتی

میانگین متحرک یکی از محبوب ترین روش های تجزیه و تحلیل فنی است. بسیاری از معامله گران از آنها برای ردیابی روند معکوس استفاده می کنند ، به ویژه در یک کراس اوور میانگین متحرک متحرک میانگین متقاطع ، که در آن دو میانگین متحرک با طول های مختلف بر روی نمودار قرار می گیرند. نقاطی که میانگین متحرک می تواند فرصت خرید یا فروش را نشان دهد.

DEMA می تواند به معامله گران کمک کند تا زودتر معکوس شوند زیرا پاسخ سریعتر به تغییرات فعالیت بازار سریعتر است. شکل 2 نمونه ای از قرارداد آتی e-mini Russell 2000 را نشان می دهد. این نمودار یک دقیقه ای دارای چهار میانگین متحرک است:

  • DEMA 21 دوره ای (صورتی)
  • 55 دوره DEMA (آبی تیره)
  • 21 دوره MA (آبی روشن)
  • 55 دوره MA (سبز روشن)

شکل 2: این نمودار یک دقیقه ای قرارداد آتی e-mini Russell 2000 نشانگر زمان پاسخگویی سریعتر DEMA هنگام استفاده در کراس اوور است. توجه کنید که چگونه کراس اوور DEMA در هر دو نمونه به مراتب زودتر از کراس اوور MA ظاهر می شود.

اولین کراس اوور DEMA در ساعت 12:29 دقیقه ظاهر می شود و نوار بعدی با قیمت 663.20 دلار افتتاح می شود. از طرف دیگر ، کراس اوور MA در ساعت 12:34 تشکیل می شود و قیمت افتتاحیه بعدی در 660.50 دلار است. در مجموعه کراس اوورهای بعدی ، کراس اوور DEMA در ساعت 1:33 دقیقه ظاهر می شود و نوار بعدی با قیمت 658 دلار باز می شود. در مقابل ، MA در ساعت 1:43 تشکیل می شود و نوار بعدی با 662.90 دلار باز می شود. در هر نمونه ، کراس اوور DEMA مزیتی در ورود زودتر از روند کراس اوور MA به این روند را فراهم می کند. (همچنین نگاه کنید به:آموزش میانگین متحرک.)

تجارت با DEMA

مثالهای متقاطع میانگین متحرک فوق ، اثربخشی استفاده از DEMA سریعتر را نشان می دهد. علاوه بر استفاده از DEMA به عنوان یک نشانگر مستقل یا در یک تنظیم متقاطع ، DEMA می تواند در شاخص های مختلفی استفاده شود که منطق آنها بر اساس یک میانگین متحرک است. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و میانگین متحرک نمایی سه گانه (TRIX) بر اساس انواع میانگین متحرک بنا شده اند و می توانند با استفاده از یک DEMA جایگزین انواع سنتی تر میانگین های متحرک شوند.

جایگزینی DEMA می تواند به معامله گران کمک کند تا موقعیت های مختلف خرید و فروش را که از فرصت های ارائه شده توسط MA یا EMA که به طور سنتی در این شاخص ها ارائه می شود ، پیشی بگیرند. البته زودتر از موعد قرار گرفتن در روند معمولاً سود بالاتری را به دنبال دارد. شکل 2 این اصل را نشان می دهد - اگر بخواهیم از کراس اوورها به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم ، هنگام استفاده از کراس اوور DEMA برخلاف MA کراس اوور ، به طور قابل توجهی زودتر وارد معاملات می شویم. (برای اطلاعات بیشتر ، نگاه کنید به:نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام.)

خط پایین

مدت هاست که تجار و سرمایه گذاران از میانگین متحرک در تحلیل بازار خود استفاده می کنند. میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و ابزاری را برای مشاهده سریع و تفسیر روند بلند مدت یک ابزار معاملاتی ارائه می دهد. از آنجا که میانگین های متحرک طبق ماهیت آنها شاخص های عقب مانده هستند ، برای محاسبه یک شاخص سریعتر و پاسخگو ، تغییر میانگین متحرک مفید است. DEMA به معامله گران و سرمایه گذاران نمایی از روند بلند مدت را ارائه می دهد ، علاوه بر این مزیت آن این است که میانگین متحرک سریعتر و با تاخیر کمتری است. (برای مطالعه بیشتر ، به موارد زیر مراجعه کنید: متحرک متحرک متوسط ​​MACD و میانگین در برابر میانگین متحرک نمایی.)

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین‌های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death متحرک میانگین متقاطع Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می‌دهد، معامله‌گران انتظار سقوط شدید قیمت را دارد. اگرچه این نام‌ها ممکن است نمایشی به نظر برسند، اما ارزش معاملاتی قابل‌ توجهی برای معامله‌گران از خود ارائه می‌دهند. در این آموزش، نحوه‌ی استفاده از استراتژی تقاطع طلایی برای معاملات با پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد. تمرکز این آموزش برای سادگی بر روی تقاطع طلایی است، اما اصول مورد بحث در مورد تقاطع مرگ نیز اعمال می‌شود.

تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟

اگر اولین بار است که در مورد تقاطع طلایی می‌شنوید، نگران نباشید چراکه درک این مبحث بسیار آسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی دو مورد زیر:

  • یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.
  • یک میانگین متحرک بلند مدت.

دوره‌هایی که عموما برای این میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود، به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت، ۵۰ و ۲۰۰ است.

به طور خلاصه، تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که دو خط میانگین متحرک میان مدت و بلند مدت در نمودار برخورد و یکدیگر را قطع کنند.

به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک ۵۰ دوره از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره عبور می‌کند یا اصطلاحاً آن را به سمت بالا قطع می‌کند. دوره میانگین‌های متحرک می‌تواند روزانه، هفتگی و … باشد.

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

تقاطع طلایی میانگین متحرک ۵۰ دوره و ۲۰۰ دوره

تقاطع طلایی در نمودار بالا همان‌طور که مشاهده‌ می‌شود، به عنوان یک سیگنال و هشدار خرید عمل کرده است. اما در ادامه‌ی این آموزش خواهیم دید که چرا یک معامله‌گر پرایس اکشن، باید کمتر بر استفاده از تقاطع طلایی به عنوان سیگنال خرید تمرکز کند.

آیا تنظیمات میانگین‌های متحرک ثابت هستند؟

پارامترها‌ی میانگین‌های متحرک الزاماً ثابت نیستند، بنابراین معامله‌گر می تواند آنها را تغییر دهد. با این حال، برای هدف معاملاتی در این مقاله، دو اصل باید اعمال شود:

  1. هر دو میانگین متحرک باید از اثرات کوتاه مدت قیمت مصون باشند. یعنی از استفاده از میانگین‌های متحرک کوتاه مدتی که به تغییرات قیمت به سرعت واکنش نشان می‌دهند، خودداری شود.
  2. باید بین دوره‌های میانگین‌های متحرک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۵۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره مناسب است، اما ۱۸۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره جوابگو نخواهد بود.

برای یک رویکرد معتبر تقاطع طلایی نیز توجه این دو اصل ضروری است:

  1. اساسا تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت است.
  2. تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را ارائه می دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

در مشاهده‌ی تقاطع طلایی، برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و گروهی دیگر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند. علت استفاده‌ی این گروه از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، پاسخگویی بالای آن به حرکات قیمت و واکنش مناسب به نوسانات قیمتی است.

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

با این حال، هدف در اینجا، تمرکز بر سیگنال‌های پایدار برای تجزیه و تحلیل کلان است. از این رو، پاسخگویی میانگین‌های متحرک ملاک اصلی نیست. در حقیقت اگر میانگین متحرک نسبت به حرکات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان دهد، تحلیل بلند مدت را سخت‌تر خواهد کرد. از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده خواهیم کرد.

از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می‌کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال‌های آن نیستیم. از این رو واکنش نسبت به حرکات اخیر قیمت، مزیت محسوب نخواهد شد. با این وجود در عمل، تا زمانی که معامله‌گر تحلیل را بر پایه‌ی پرایس اکشن و حرکات قیمت بگذارد و تنها به سیگنال‌های تقاطع طلایی تکیه نکند، استفاده از میانگین متحرک نمایی نیز قابل قبول است.

در نهایت مهم این است که معامله‌گر به تفسیر یک نوع میانگین متحرک عادت کند و در تفسیر مداوم آن ثبات داشته باشد.

دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی

برای یک معامله‌گر پرایس اکشن کار، استفاده از میانگین‌های متحرک یک مشکل شایع است، چرا که او را از حرکات قیمت منحرف می‌کنند. برای رفع این مشکل، در ابتدا چند قانون اساسی تعیین می‌کنیم.

اول، استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید. اگر تمرکز خود را در یافتن جهش‌های قیمت از میانگین‌های متحرک معطوف کنید، در نهایت با همان میانگین‌های متحرک هم معامله خواهید کرد. این یک مشکل است زیرا آنچه که در اینجا نیاز داریم، معامله با پرایس اکشن، حرکات و واکنش‌های قیمت است.

دوم، روی سیگنال‌های تقاطع‌ها (کراس‌ها) تمرکز نکنید. این واقعیت که یک تقاطع طلایی در قیمت رخ بدهد، برای تجزیه و تحلیل ما مناسب است، اما نباید به عنوان یک سیگنال ورود به آن نگاه کرد. محل دقیق رخ دادن تقاطع طلایی رابطه‌ی مستقیمی با حرکات فعلی قیمت ندارد. بنابراین با استفاده از الگوهای پرایس اکشن در قیمت می‌توان ورودی‌های کم خطر را پیدا کرد.

و سوم، هنگامی که در مورد جهت بازار شک دارید، به تحلیل پرایس اکشن اعتماد کنید. به مثال‌هایی در این باره، در ادامه‌ی مبحث توجه کنید.

تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلایی

توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار برای معامله گران پرایس اکشن بسیار مهم است. برای استفاده از استراتژی تقاطع طلایی در تجزیه و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه کنید.

فاز روند

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال برای رشد و پیشرفت دیدگاه صعودی محسوب می‌شود. در مثال زیر دو سقف متوالی مشخص شده قبل از تبدیل شدن به سطوح حمایتی، به عنوان مقاومت نقطه‌ای شکسته شدند. ساختار و روند بازار نیز از فرض صعودی بودن آن، همان‌طور که تقاطع طلایی نیز به آن اشاره دارد، پشتیبانی می کند. اگر تمرکز معامله‌گر بر روی جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) بود، معامله‌گر احتمالاً از چرخش قیمت غافل می‌شد.

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلایی

شکاف فزاینده‌ی بین دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (اندازه‌ی حرکت) روز افزون بازار را برجسته‌تر می‌کند.

فاز سرگردانی

فاز سرگردانی با چند مشخصه تعیین می‌شود. در این فاز تقاطع‌هایی متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در سطوحی تقریباً هم قیمت اتفاق می‌افتند. عدم موفقیت در ادامه‌ی حرکت قیمت، پس از پرتاب اولیه‌ی آن به دور از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) نیز مشخصه‌ی دیگری است که در مثال زیر مشخص شده است.

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

فاز سرگردانی در قیمت بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک

در فاز سرگردانی، قیمت گاهی بین دو میانگین متحرک انباشته می‌شود و با کمی دقت می‌بینیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در این فاز از خود صادر می‌کنند، معکوس انتظاری است که از آنها داریم. این مساله توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار را دو چندان می‌کند.

نمونه‌های معاملاتی

استراتژی معرفی شده یک رویکرد تحلیلی اختیاری است و بررسی نمونه های بیشتر به کمک معامله‌گر خواهد آمد. دو نمونه را برای فهم بیشتر مطلب در زیر تحلیل می‌کنیم. از طریق این نمونه‌ها خواهید دید که چگونه می توانید بازار را با استفاده از تقاطع طلایی به عنوان نقطه آغازین تحلیل، بررسی کنید.

نمونه‌ی معاملاتی اول

نکاتی که در نمونه‌ی تحلیلی زیر بارز هستند به شرح زیر است:

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در ابتدا تقاطع طلایی از آغاز احتمالی روند صعودی خبر می‌دهد.

۲. به حملات قیمت به زیر میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) توجه کنید. بازار بدون تقلای زیادی آنها را نقض کرده و به مسیر اصلی خود پایبند بوده است. اگر این موارد را نمونه‌های فاز سرگردانی مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کندل‌ها‌ی قیمتی بین سقف‌ها و کف‌ها در ناحیه‌ی بین دو میانگین متحرک همپوشانی بیشتری باهم نسبت به این فاز دارند. در واقع در فاز سرگردانی قیمت کف‌ و سقف‌های جدید مرتباً کف‌ها و سقف‌های قبل خود را نقض و به آنها نفوذ می‌کنند و در دل آنها قرار نمی‌گیرند.

۳. بعد از تقاطع طلایی شکاف و فاصله‌ی قیمتی قابل قبول و تثبیت شده بین دو میانگین متحرک به وجود آمده است. این موضوع نشانه‌ای از افزایش مومنتوم (اندازه حرکت) در روند محسوب می‌شود.

۴. ما به دنبال ورود به بازار با تقاطع طلایی نیستیم. در عوض از الگوهای پرایس اکشن در قیمت به عنوان نقاط ورودی معاملاتی استفاده می كنیم. تعدادی از این الگو‌ها را در مقاله‌ «سطوح عرضه و تقاضا بر اساس پرایس اکشن» می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه‌ی معاملاتی دوم

استراتژی معاملاتی بر اساس تقاطع طلایی در میانگین‌های متحرک

نمونه‌ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان

۱. در این مثال تقاطع طلایی شکل گرفته است اما حرکات قیمت که در پی آن به وجود آمده است، کمی مبهم به نظر می‌رسد.

۲. خط‌چین قرمز سقفی را مشخص می‌کند که قیمت بعد از این که برای اولین بار به میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده، به بالای آن رفته است. شکست قیمت به بالای این سطح برای تایید فاز روند قیمت حیاتی محسوب می‌شود. در هر صورت بازار در اطراف این سطح برای مدتی سرگردان بوده است (با این وجود این بازار همچنان مورد توجه ما قرار می‌گیرد، چرا که میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله‌ی مناسبی را با میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حفظ کرده است).

۳. نفوذ صعودی قیمت به بالای سقف مذکور، بازار را از نوسانات عرضی خارج کرده و روند صعودی را تایید می‌کند.

۴. به بازگشت‌های قیمت (پولبک) بین دو میانگین متحرک توجه کنید. دو مورد ابتدایی حرکاتی عرضی را به دنبال داشتند، اما مورد سوم روند صعودی قیمت را با قدرت تایید کرده است. این موضوع با بازگشت پر قدرت قیمت پس از اتمام پولبک قابل مشاهده است که در ادامه روند صعودی را تایید می‌کند.

۵. پس از تثبیت روند صعودی، به دنبال ورود به بازار با الگوهای پرایس اکشن هستیم. در این میان دو الگوی پین بار (Pin Bar) نقاط معقولی برای این امر محسوب می‌شوند.

با کمی دقت متوجه می‌شویم که پولبک سوم علاوه بر اینکه جهش قیمت از میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) محسوب می‌شود، جهش قیمتی از خط چین قرمز که در گذشته مقاومت بوده نیز به حساب می‌آید. در دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی اشاره کردیم که استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید و تمرکز خود را بر روی جهش قیمت از این سطوح معطوف نکنید. در اینجا حرکت و واکنش سریع قیمت به این سطوح مدنظر قرار می‌گیرد.

این عوامل به عنوان مشاهدات مهم پرایس اکشن محسوب می‌شوند و اگر تمرکز معامله‌گر تنها حول میانگین های متحرک بچرخد، به راحتی حرکات قیمت را ممکن است از دست بدهد.

جمع‌‌بندی

تقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال اولیه‌ی تغییر در روند بلند مدت بازار، راهنمایی ارزشمند به شمار می‌آید. هنگامی که بازار و قیمتها به فاز روند وارد می‌شوند، فرصت‌های معاملاتی کم ریسکی بسیاری در بازار به وجود می‌آید. همچنین معمول نیست که بازار برای یک دوره‌ی طولانی در فاز سرگردانی باقی بماند. به این دلیل صبور بودن یک معامله‌گر از عوامل حیاتی محسوب می‌شود.

تقاطع طلایی برای معامله‌گرانی که به دنبال به حداقل رساندن ریسک خود برای معاملات کوتاه مدت هستند، ایده آل نیست. اما این استراتژی برای سرمایه‌گذارانی که به متحرک میانگین متقاطع تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکیه می کنند یا مبنای سرمایه‌گذاری آنها بلند مدت است، نقاط ورود مناسب و کاربردی فراهم می‌کنند. برای این دسته از معامله‌گران بلند مدت، نقاط ورود دقیق ضروری نیست، چرا که آنها به سیگنالی نیاز دارند که تطابق دیدگاه تکنیکال با چشم انداز فاندامنتال آنها را تایید کند. این همان تاییدی است که تقاطع صعودی آن را فراهم می‌کند.

در آخر نکته‌ی آموزشی که بیان آن خالی از لطف نیست به این صورت است که حتی به هنگام استفاده از یک استراتژی بر اساس اندیکاتور، می توان دیدگاه پرایس اکشن را نیز در نظر گرفت. این مقاله‌ی آموزشی این رویکرد را برای تقاطع طلایی نشان می‌دهد. اما می‌توان این رویکرد را در اکثر سیستم‌های معاملاتی پیاده کرد.

در نهایت به جای تمرکز کامل بر روی اندیکاتورها یا رد کردن آنها، در تحلیل خود از ادغام کردن آنها با پرایس اکشن بهره ببرید. البته که برای جلوگیری از کامل تکیه کردن بر اندیکاتورها، باید قوانینی اساسی برای سیستم معاملاتی خود تعریف کرد.

معرفی شاخص MACD

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه متحرک میانگین متقاطع مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م

چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م

میانگین متحرک. میانگین متحرک ، (به انگلیسی: moving average) یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان، در تحلیل تکنیکی است، که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند، تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از. یک ابزار تکنیکال خاص به نام میانگین متحرک متقاطع می‌تواند به شما در تشخیص زمان ورود و خروج کمک کند. میانگین متحرک متقاطع زمانی رخ می‌دهد که دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند. از آنجایی که. علیرغم تنوع زیاد، میانگین های متحرک به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: میانگین متحرک ساده (sma) و میانگین متحرک نمایی (ema). تریدرها می توانند با توجه به بازار و هدف مورد نظرشان از موردی استفاده. شکل 6 روش دو خط متقاطع در نماد پاسا که از دو میانگین متحرک استفاده می شود. ترکیب میانگین های 5 و 20 روزه که در بین معامله گران طرفداران زیادی دارد. استفاده از سه میانگین متحرک و یا روش سه خط متقاطع. یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده از میانگین متحرک است. این ابزار بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می.

دانلود آهنگ با متن ترانه 26

با استفاده از sma می توان تشخیص داد که آیا یک نماد معاملاتی روند صعودی، نزولی یا صرفاً رنج یا سایدوی دارد. یک مشکل در میانگین متحرک ساده وجود دارد: آن‌ها نسبت به اسپایک‌ها بسیار حساس هستند. (در. اندیکاتورهای میانگین متحرک بر مبنای روش ریاضی که برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود، به سه دسته اصلی میانگین متحرک ساده (simple moving average)، میانگین متحرک وزندار (weighted moving average) و میانگین متحرک. اندیکاتور ema یا همان «میانگین متحرک نمایی» (exponential moving average | ema) یکی از انواع میانگین متحرک‌ها است که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می‌کند. به دلیل ماهیت فرمول محاسبه.

Wp Images Selena Gomez 2014 Post 6

Wp Images Selena Gomez 2014 Post 6

صحبت های بازیکنان طوفان پس صعود مقتدرانه به دور نیمه نهایی ویدیو

صحبت های بازیکنان طوفان پس صعود مقتدرانه به دور نیمه متحرک میانگین متقاطع نهایی ویدیو

آیا توزیع مواد خوراکه در پغمان توسط طالبان حقیقت دارد Sputnik

آیا توزیع مواد خوراکه در پغمان توسط طالبان حقیقت دارد Sputnik

Here's a listing of reading چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م ideal By merely placing syntax we can 1 piece of content into as many 100% Readable editions as you like that we tell in addition to present Writing stories is a rewarding experience to you personally. All of us find good many Cool image چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م interesting image yet most of us only show this image that people feel are classified as the finest reading.

The actual articles چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م is merely pertaining to beautiful demonstration considering like the images make sure you pick the original article. Assist the actual writter by purchasing the original words چرا سه متقاطع میانگین متحرک بهتر از دو م so the creator offers the best reading as well as go on doing work At looking for offer all kinds of residential and commercial work. you have to make your search to receive a free quote hope you are good have a good day.

%d8%a7%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a9 %d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9 %d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab %d8%b9%d9%86%

الطريقه الاوله. اى كلام. d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86 %d8%a7%d9%87%d9%86%da%af



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.