شاخص حرکت استوکاستیک

که در آن:

۱- آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): معرفی اندیکاتور استوکاستیک

در آموزش اندیکاتور “استوکاستیک” ایران بورس آنلاین ، در سه مبحث آموزشی به روش های کاربردی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شده است. در انتهای همین صفحه لینک های این سه مبحث آموزشی درج شده است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.
این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.
اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره شاخص حرکت استوکاستیک زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید.

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم شاخص حرکت استوکاستیک که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.

استوکاستیک Stochastics یک اندیکاتور خرید و فروش دقیق

در اواخر دهه 1950 جورج لین[1] استوکاستیک را که یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده قیمتی معامله شده طی یک بازه زمانی مشخص بود را، توسعه داد. تا به امروز ، استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است به دلیل اینکه درک کردن آن ساده است و درجه دقت آن نشان دادن زمان خرید و فروش بالایی دارد.

• Stochastics یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است چون درک آن آسان است و میزان دقت بالایی دارد.
• استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.
• استفاده از استوکاستیک همراه با یک اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند مفید باشد.

فرض استوکاستیک این است که هنگامی که یک سهم روندی رو به بالا دارد، قیمت پایانی آن تمایل به معامله در بالای محدوده قیمتی روز دارد. حرکت قیمت به محدوده‌ای که سهم در طی روز در آن معامله شده است بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر سهام اولین معامله را در 10$ ثبت کند و پایین‌ترین قیمت معامله‌شده آن 9.75$ و بالاترین قیمت معامله روز 10.75$ باشد و در 10.50$ به کار خود پایان بدهد، حرکت قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75$ (کمترین قیمت روز) و 10.75$(بالاترین قیمت معامله شده روز) است. در مقابل ، اگر روند قیمت رو به پایین باشد، قیمت پایانی تمایل دارد که نزدیک به محدوده پایینی قیمت روز بسته شود.

استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌گردد. مقدار ریاضی که معمولا برای پارامتر زمان استفاده می‌گردد 14 است. بسته به هدف تکنیکالیست، این عدد می‌تواند نشان‌دهنده روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها باشد. چارتیست ممکن است بخواهد به بررسی کل یک بخش بپردازد. برای یک نمای بلندمدت از یک بخش، تحلیلگر نمودار(چارتیست) باید کار خود را با نگاه کردن به دوره 14 ماهه محدوده معاملاتی کل صنعت آغاز کند.

جک دی شوانگر [2]از بنیان‌گذاران صندوق Seeder و نویسنده چندین کتاب در زمینه تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصطلاح "نرمالیزه شده" به توضیح اسیلاتورهای تصادفی با مرزهای از پیش تعیین‌شده در هر دو کران بالا و پایین پرداخت.یک مثال از چنین اسیلاتوری شاخص قدرت نسبی (RSI) است- یک اندیکاتور اندازه حرکت محبوب در تحلیل تکنیکال- که محدوده‌ای بین0 تا 100 را شامل می‌گردد. این اندیکاتور معمولا بر روی محدوده 20 تا 80 یا 30 تا 70 تنظیم می‌گردد. چه شما به دنبال تحلیل یک بخش باشید یا یک مورد خاص، ترکیب استوکاستیک و RSI در کنار یکدیگر بسیار مفید خواهد بود.

Stochastics با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت آن را دنبال می کنیم ، چون هر سیگنال مهمی در نمودار باشد را نمایش می‌دهد. بیان ریاضی، خط K به این شکل است:

CP = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = پایین ترین قیمت از 14 جلسه معاملاتی قبلی

H14 = بالاترین قیمت از همان 14 جلسه قبلی معاملاتی

فرمول خط D که بسیار مهم‌تر است به این شکل است:

H3 = بالاترین قیمت از 3 جلسه قبلی معاملاتی

L3 = کمترین قیمت معامله در طول همان دوره سه روزه

این فرمول‌ها تنها به دلیل جالب بودن نمایش داده شد. نرم افزارهای ارائه دهنده نمودار امروزی خودشان تمام محاسبات را انجام می‌دهند که باعث شده کل پروسه تحلیل تکنیکال خیلی آسان‌تر گردد و بعلاوه، برای سرمایه‌گذاران معمولی جذاب‌تر باشد.

خط K سریع تر از خط D است. خط D بین این دو کندتر است. سرمایه‌گذار نیاز دارد خط D را در زمانی که قیمت سهم شروع به تغییر می‌کند و به سمت موقعیت اشباع خرید(بالای خط80) یا اشباع فروش (زیر خط 20)حرکت می‌کند، زیر نظر داشته باشد. سرمایه‌گذار لازم است زمانی که اندیکاتور به سطح بالای 80 می‌رسد نسبت به فروش سهم اقدام کند. برعکس ، سرمایه گذار لازماست تا برای خرید سهمی که به زیر سطح 20 رسیده و با افزایش حجم به سمت بالا حرکت کرده اقدام کند.

در طول این سالها ، بسیاری از مقالات روی "دستکاری" این اندیکاتور کار کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاران جدید باید بر روی حالت پایه استوکاستیک تمرکز کنند.

در نمودار eBay در بالا ، تعدادی از فرصت‌های خرید واضح طی بهار و تابستان 2001 خود را نشان داده‌اند. همچنین تعدادی از نشانه‌های فروش وجود دارد که توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت را جلب کرده است. سیگنال خرید قوی اوایل آپریل هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای معامله‌گران یک حرکت 12 روزه عالی ارائه داد، که از میانه کانال 30$ به میانه کانال 50$رسید.

سهام شرکت مایکروسافت (MSFT) نیز معمولا به عنوان مثال برای این اندازه‌گیری‌ها استفاده می شود.

Stochastics یک شاخص فنی مورد علاقه به دلیل دقت و صحت یافته های آن است. استوکاستیک به راحتی توسط کارکشته‌ها و تکنیکالیست‌های تازه‌کار درک می‌گردد و به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم درباره نقاط درست ورود و خروج در دارایی‌هایشان کمک می‌کند.

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل شاخص حرکت استوکاستیک از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که شاخص حرکت استوکاستیک ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

محدوده عملکرد دو خط K بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ می باشد و در این محدوده در حال نوسان هستند. همان طوری که بیان شد خط K% با سرعت بیشتر و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند.

زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد رو به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد رو به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید در نظر گرفته خواهد شد.

یک مثال ساده از محاسبه اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در تمام پلتفرم های معاملاتی برای تحلیل گران وجود دارد و آنها می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند. به طور استاندارد بازه زمانی استفاده شده در استوکاستیک، ۱۴ روزه می باشد. با این حال، اگر تحلیل گر روش خاصی برای تحلیل خود دارد می ‌تواند این بازه را با توجه به نیازهای تحلیلی خاص خود تنظیم نماید.

اسیلاتور استوکاستیک با دوره ای که در نظر گرفته شده و با کم کردن پایین ترین قیمت از قیمت بسته شده کنونی تقسیم بر دامنه کلی (بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) و ضرب آن در صد به دست می ‌آید. به عنوان مثال بازار بین المللی را در نظر بگیرید اگر به فرض بالا ترین قیمت در دوره ۱۴ روزه ۲۵۰ دلار است و پایین ترین قیمت در همان دوره ۲۲۵ دلار و قیمت بسته شدن کنونی ۲۴۵ دلار باشد حال برای محاسبه مقدار کنونی استوکاستیک به صورت زیر عمل می نماییم:

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول یک دوره زمانی مشخص ، اسیلاتور استوکاستیک نشان می دهد که تمایل قیمت برای بسته شدن در نزدیکی بیشترین قیمت و یا کمترین قیمت می باشد. عدد بدست آمده ۸۰ نشان می دهد که نمودار بازار در آستانه اشباء خرید قرار دارد.

محدودیت های استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور استوکاستیک این است که گاهی می ‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت، روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می شود.

مهمترین و اصلی ترین محدودیت اسیلاتور استوکاستیک در این است که در یک زمان یک سیگنال معاملاتی را صادر می کند و بعد از آن قیمت، روند خود را دنبال نمی کند بنابراین انجام معامله منجر به شکست خواهد شد، این اتفاق زمانی که نوسان بازار زیاد می شود بیشتر به چشم می خورد و این مسئله می تواند به طور مداوم نیز تکرار شود.

برای رفع این مشکل می توان یک راه حل ساده را بیان نمود و آن مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های صادر شده می باشد، به این صورت که سیگنال های معاملاتی فقط زمانی درست در نظر گرفته میشود که هم جهت با روند قیمتی می باشند.

تفاوت بین دو اندیکاتور RSI با Stochastic

همان طوری که می دانید هر دو اندیکاتور RSI و Stochastic زیر شاخه نوسانگر ها می باشند یعنی برای کار خود در یک محدوده مشخص نوسان دارند و این دو نوسانگر نیز وابسته به اندازه حرکت قیمت می باشند و تحلیل گران به شکل گسترده ای برای تحلیل تکنیکال بازار از آنها استفاده می نمایند.

با اینکه معمولا این دو نوسانگر اغلب باهم مورد استفاده قرار می گیرند، در استفاده از هر کدام نظریه و روش های متفاوتی وجود دارد. نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که برای شاخص حرکت استوکاستیک بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی باشد. در صورتی که نوسانگر RSI، میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت دنبال می کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت برنامه ریزی شد این در حالی است که فرمول نوسانگر استوکاستیک به گونه ای می باشد که در روندهای معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد. بنابراین برای ساده تر شدن این تفاوت باید با زبان ساده بگوییم که نوسانگر RSI یا شاخص قدرت نسبی در بازارهای پویا دارای روند مناسب تر و نوسانگر استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی کاربرد دارد .

نوسانگر استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک نوسانگر شتاب حرکات قیمتی است که قیمت بسته شدن یک سهم (closing price) را با محدودهٔ حرکات قیمت طی یک بازهٔ زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم بازهٔ زمانی یا اعمال میانگین متحرک بر نتایج به‌دست آمده قابل‌کاهش می‌باشد.

از این اندیکاتور برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) استفاده می‌شود. اعداد نمایش داده‌شده توسط این اندیکاتور بین 0 تا 100 می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• نوسانگر استوکاستیک یک ابزار تکنیکالی محبوب می‌باشد که از آن جهت تولید سیگنال‌های خرید افراطی و فروش افراطی استفاده می‌شود.
• این اندیکاتور یک ابزار اندازه‌گیری شتاب حرکات قیمتی محبوب می‌باشد که در اواخر دههٔ 50 میلادی توسعه یافت.
• نوسانگرهای استوکاستیک تمایل دارند تا در اطراف یک سطح قیمتی خاص نوسان کنند و علت این است که بر اطلاعات تاریخی قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک

که در آن:

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = پایین‌ترین قیمت معامله‌شده در طی 14 بازهٔ اخیر معاملاتی

H14 = بالاترین قیمت معامله‌شده در طی بازهٔ زمانی 14 روزه

K% = مقدار کنونی اندیکاتور استوکاستیک

K% در برخی مواقع به‌عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته (slow stochastic indicator) نام‌گذاری می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک سریع (fast stochastic indicator) به‌شکل D% به‌نمایش درمی‌آید. و به‌صورت D% = میانگین متحرک دوره از K% محاسبه می‌شود.

تئوری کلی که به‌عنوان پایه و اساس این اندیکاتور ایفای نقش می‌کند این است که وقتی بازار در روند صعودی است، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ثبت‌شده (high) بسته شده و زمانی که بازارها در روند نزولی قرارگرفته‌اند، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده (low) بسته می‌شوند.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی ایجاد می‌شوند که K% از میانگین متحرک با بازهٔ 3 عبور کند. خطی که با نام D% نیز شناخته می‌شود.

نوسانگر استوکاستیک چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

نوسانگر استوکاستیک اندیکاتوری است که مقدار اعداد آن بین 0 تا 100 محدود شده‌اند. این مورد استفاده از این اندیکاتور را در وضعیت‌های خرید افراطی و فروش افراطی کاربردی‌تر می‌کند.

به‌طور سنتی، مقادیر بالای 80 در این اندیکاتور به‌عنوان محدودهٔ خرید افراطی و محدودهٔ زیر 20 به‌عنوان محدودهٔ فروش افراطی نام‌گذاری شده‌اند. هر چند این اعداد همواره نشان‌دهندهٔ بازگشت روند قریب‌الوقوع نمی‌باشند.

روندهای بسیار قوی می‌توانند برای مدت‌زمانی طولانی در وضعیت افراط خرید و یا فروش افراطی باقی بمانند. در این حالت، معامله‌گران باید برای یافتن دلایل تغییرات آتی روند، به تغییرات شکل‌گرفته در نوسانگر استوکاستیک نگاه کنند.

اندیکاتور استوکاستیک دارای دو خط می‌باشد: یکی از آن‌ها نشان‌دهندهٔ مقدار واقعی نوسانگر در هر بازهٔ زمانی است و دیگری نشان‌دهندهٔ یک میانگین متحرک ساده 3 روزه از آن می‌باشد (three-day simple moving average).

از آنجایی که فرض بر این است که قیمت جهت حرکتی بازار را دنبال می‌کند، هرگونه تقاطع بین این دو خط می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازگشت روند احتمالی در نظر گرفته شود.

واگرایی (divergence) بین نوسانگر استوکاستیک و حرکات قیمت روند می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازگشت روند مهم در نظر گرفته شود.

برای مثال، زمانی که روند نزولی به کف قیمتی جدیدی رسیده اما نوسانگر یک کف بالارونده می‌سازد، شاهد واگرایی هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از خستگی خرس‌ها (فروشنده‌ها) در بازار و قدرت گرفتن گاوها (خریدارها) باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تاریخچه‌ای مختصر

نوسانگر استوکاستیک توسط جورج لِین (George Lane) در اواخر دههٔ 50 میلادی توسعه داده شد. این اندیکاتور که توسط لین طراحی شد، محل بسته شدن قیمت سهام را در ارتباط با بالاترین و پایین‌ترین رِنج قیمتی در طی یک بازهٔ زمانی – که معمولاً 14 روزه است – نمایش می‌دهد.

لین در بسیاری از مصاحبه‌های خود گفته است که اندیکاتور او اطلاعات قیمت یا حجم و یا هر مورد مشابهی را دنبال نمی‌کند.

او به روشنی گفته است که اندیکاتور او تنها شتاب حرکتی قیمت را دنبال می‌کند. لین در مصاحبه‌های خود به این نکته اشاره کرده است که شتاب حرکتی و یا سرعت حرکات قیمت در یک سهم پیش از تغییرات قیمتی تغییر پیدا می‌کنند.

بدین شکل، می‌توان از نوسانگر استوکاستیک برای پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی احتمالی – به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های مثبت و یا منفی در این اندیکاتور دیده می‌شود – استفاده کرد.

این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنال معاملاتی بود که لین توانست آن را تشخیص دهد.

مثال‌هایی از نحوهٔ استفاده از نوسانگر استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک در بسیاری از ابزارهای معاملاتی گنجانده شده است و استفادهٔ آن در عمل آسان می‌باشد. بازهٔ زمانی استاندارد این نوسانگر 14 روز می‌باشد، البته به یاد داشته باشید که می‌توان این مقدار را با توجه به نیازهای تحلیلی تغییر داد.

نوسانگر استوکاستیک با کسر پایین‌ترین قیمت دوره از قیمت بسته شدن (close) کنونی، تقسیم بر کل محدودهٔ قیمتی دوره و ضرب کردن حاصل آن در عدد 100، محاسبه می‌شود.

به‌عنوان یک مثال فرضی، اگر بالاترین قیمت بازه 14 روزهٔ ما برابر با 150 دلار بوده، پایین‌ترین قیمت 125 دلار و قیمت بسته شدن (close) نیز 145 دلار باشد، در این حالت نوسانگر استوکاستیک ما عدد 80 را نمایش خواهد داد.

80 = 100 × [(125 – 150) ÷ (125- 145)]

با مقایسه قیمت کنونی با محدودهٔ قیمتی در طی زمان، نوسانگر استوکاستیک نشان‌دهندهٔ پیوستگی بسته شدن قیمت‌ها در نزدیکی بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت اخیر می‌باشد.

مقدار 80 در این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت دارایی در لبهٔ محدودهٔ خرید افراطی قرارگرفته است.

تفاوت‌های بین اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و نوسانگر استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) هر دو نوسانگرهایی براساس شتاب حرکتی قیمت هستند که به‌صورت گسترده‌ در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با وجود اینکه از این دو اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده می‌شود، اما آن‌ها تئوری و روش محاسباتی متفاوت دارند.

نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که قیمت بسته شدن باید هم‌جهت با روند کنونی باشد. در همین حین، اندیکاتور RSI به بررسی سطوح خرید افراطی و فروش افراطی با اندازه‌گیری شتاب حرکات قیمت (momentum) می‌پردازد.

به بیانی دیگر، اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمتی طراحی شده است در حالی که نوسانگر استوکاستیک در رِنج‌های معاملاتی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، RSI در بازارهای روند دار (trending markets) و نوسانگر استوکاستیک در بازارهای افقی (choppy markets) کاربردی‌تر می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک

محدودیت اصلی نوسانگر استوکاستیک تولید سیگنال‌های غلط می‌باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید شده اما قیمت به آن جهت حرکت نمی‌کند.

اتفاقی که می‌تواند منجر به یک معاملهٔ زیان‌دِه شود. این اتفاق می‌تواند در بازارهای نوسانی به کرات رخ دهد. یکی از روش‌هایی که می‌توانید در چنین حالاتی از آن بهره ببرید استفاده از روند حرکات قیمتی به‌عنوان یک فیلتر می‌باشد.

در این حالت شما تنها به سیگنال‌هایی توجه می‌کنید که در جهتی مشابه با روند غالب بازار هستند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.