مثالی از تقاطع‌ها در MACD

حرکات در MACD و در قیمت

راهنمای شاخص های تکنیکی

این سری از راهنماها برای شاخصه‎های تکنیکی، تازه‎واردان را مجهز به ابزاری مناسب برای تحلیل تکنیکی می‎کند که از حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی (MACD) و از چگونکی استفاده از آن ، آغاز می‎کند؛ در این راهنما توضیحاتی در مورد حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی می‎خوانیم.

حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی (MACD) چیست؟

به طور خلاصه می‎توان گفت یک شاخص لحظه‎ای است که رفتار کلی ارز دیجیتالی را درمیانگین دو حرکت قیمت اندازه می‎گیرد. این روش یکی از آسانترین و مؤثرترین شاخصه‎های تکنیکی است که می‎توان از مسیر قیمت‎ها مطلع شد

در اینجا چگونگی عملکرد آنرا در ارز دیجیتالی بیت کوین مشاهده می‎کنید.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین‎های حرکتی در تحلیل‏‎های تکنیکی استفاده شده است چون قیمت‏های گذشته را روشن و مسیر کنونی را تعریف می‎کند. دو میانگین حرکتی رایج عبارتنداز:

1. میانگین حرکتی ساده: میانگین حرکتی ساده با محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتالی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‎شود. بنابراین یک دورهزمانی ۷ روزه میانگین حرکتی ساده مجموع قیمت‎های ارز دیجیتالی در یک دوره ۷ روزه است که در ۷ تقسیم می‎شود.
2. میانگین حرکتی تصاعدی (EMA): EMAمشابه میانگین حرکتی ساده است اما تاکید بیشتری روی آخرین داده‎ها داردو توجه بیشتر روی آخرین داده‎های قیمت است آشکارتر است و نشان دهنده تمایل کنونی بازار. MACD از میانگین‎های حرکتی تصاعدی استفاده می‎کند. (اطلاعات بیشتر: کوین‎ه، توکن‎ها و آلتکوین: تفاوت آنها در چیست؟

سه عنصر اصلس MACD که باید درمورد آنها دانست عبارتنداز:

خط MACD ترکیبی از دو EMA است؛ این تفاوت بین میانگین حرکتی تصاعدی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه در خاتمه قیمت است. لازم است یادآوری شود که ۲۶ روزه و ۱۲ روزه اعداد پیش فرض برای MACD است؛ می‎توان اگر در استفاده و تفسیر بازه‎های زمانی مختلف اطمینان وجود دارد آنها را تغییر داد.

1. خط علامت/ سیگنال (نارنجی ):

EMA 9 روزه که سیگنال (نشانه) نامیده می‎شود در رأس MACD طراحی شده است تا فرصت‎های خرید و فروش را نشان دهد.

1. هیستوگرام یا نمودار ستونی: نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در دوره زمانی است.

(اطلاعات بیشتر: راهنمای معامله ارز دیجیتالی: چهار چالش معمول که هر معامله‎کننده ارز دیجیتالی با آن رو‏به‏رو خواهد شد.)

چگونه با استفاده ازMACD معامله می‎شود

همانطور که از اسم آن پیداست، MACD برای بررسی نقاطی که خطوط MACD و سیگنال به هم نزدیک و یا از هم دور می‎شوند، استفاده می‎شود.

برای تسهیل فهم کار MACD فقط روی خط MACD (خط آبی) که مثالی از تقاطع‌ها در MACD در دو سناریوی اصلی بکار برده شده است تمرکز می‎کنیم. در اینجا دو سناریویی که شما شاخص را تفسیر می‎کنید آورده می‎شود:

1. تقاطع خط صفر/ مرکزی

• وقتی خط MACD از بالای خط صف عبور می‎کند= خرید
• وقتی از پایین خط صفر عبور می‎کند= فروش

از بین این دو این سناریو از همه آسانتر است. توجه کنید که در این مثال باید لحظه به لحظه خط سیکنال (خط نارنجی) را نادیده گرفته شود . باید فقط بر روی خط MACD و خط صفر / مرکزی تمرکز شود.

خط MACD اغلب بین خط مرکزی که روی نقطه صفر ثابت شده است در نوسان است (خط مشکی). یک حساب سر انگشتی نشان می‎دهد که اگر خط MACD بالای خط مرکزی باشد یک سیگنال مثبت است این اتفاق زمانی رخ می‎دهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه باشد (چون خط MACD از تفاوت بین EMA 12 روزه و ۲۶ روزه ساخته شده است). در مثال بالا فضای سبز پررنگ شده زمانی رخ می‎دهد که خط MACD بالای خط مرکزی باشد و به طور کلی مشاهده می‎شود که قیمت‎ها رو به سمت بالا حرکت می‎کنند.

دلیل اینکه چرا زمانی که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه است (و بالاتر از خط صفر )نشان دهنده سیگنالی مثبت می‎باشد این است که قیمت‎های کنونی (در ۱۲ روز گذشته)در مقایسه با میانگین ۲۶ روزه تصاعد بیشتری داشته است و چون EMA بار بیشتری از قیمت‎های اخیر را بر عهده داشته است به این معناست که قیمت‎ها تمایل به حرکتی بالاتر از قبل تمایل دارند.

وقتی خط MACD زیر صفر/مرکز باشد به معنی سیگنال منفی است. از مثال زیر می‎توان مشاهده کرد که زمانی که MACD زیر خط مرکز باشد – همانطور که با قرمز مشخص شده است- قیمت‎ها مثالی از تقاطع‌ها در MACD بیشتر به سمت پایین تمایل پیدا می‎کنند. این علامت زمان‎های بد است.

دلیل اینکه چرا این سیگنالی منفی می‎باشد این است که EMA 12 روزه پایین تر از EMA 26 روزه است (و بنابراین پایین تر از خط صفر). این امر نشان می‎دهد که قیمت‎های اخیر (در ۱۲ روز گذشته) در مقایسه با میانگین ۲۶ روزه رو به پایین رفته است و چون EMA بار بیشتر قیمت را اخیرا بر دوش دارد به این معنی است که قیمت‎ها از قبل به سمت پایین‎تری بروند.

1. تقاطع خط سیگنال

• زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‎کند = خرید
• وقتی که از پایین خط سیگنال عبور می‎کند= فروش

در این سناریو خط سیگنال (به رنگ نارنجی) وارد بازی می‎شود و خیلی مرتبط است.

تقاطع ترقی سیگنالی مثبت است و زمانی رخ می‎دهد که خط MACD (به رنگ آبی) از خط سیگنال که حالت تصاعدی دارد عبور کند. به این معنی که خط MACD از خط سیگنال بالاتر می‎رود. از مثال بالا متوجه می‎شویم که در ۱۵ نوامبر (مشخص شده با رنگ سبز) تقاطع ترقی‎‎ای وجود داشته است که منجر به بالا رفتن قیمت‎ها شده است.

تقاطع کساد سیگنالی منفی است و زمانی رخ می‎دهد که خط MACD (به رنگ آبی) از پایین خط سیگنال عبور می‎کند. به این معنی که خط MACD پایین‎تر از خط سیگنال است. از مثال بالا متوجه می‎شویم که دو تقاطع کساد (مشخص شده به رنگ قرمز) وجودد داشته است که منجر به قیمت‎ها سقوط کنند.

*به خاطر آوردن یک مثال در این نمودار از زمان (۱ روزه) استفاده شده است. شما می‎توانید از هر بازه زمانی که خودتان مایل هستید استفاده کنید مانند روزانه، هفتگی، ماهانه، یا حتی ساعتی یا دقیقه‏ای.

استفاده از MACD در دیدگاه معامله

دیدگاه معامله شاید بهترین پلتفورم نمودار رایگان است که شما می‎توانید از آن برای انجام تحلیل‎های تکنیکی استفاده کنید . با این وجود هر کاربر می‎تواند فقط حداکثر ۳ شاخص تکنیکی در صورت استفاده از حساب کاربری رایگان، داشته باشد. می‎توانید در سه مرحله‎ای که در زیر آمده است شاخص‎های تکنیکی را به نمودار خود اضافه کنید :

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ زمان خواندن 8 دقیقه

• تیر ۲۳, ۱۴۰۰
• بدون نظر

اندیکاتور مکدی چیست؟ مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است. به سراغ «اندیکاتور مکدی» می‌رویم و با آن بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین مثالی از تقاطع‌ها در MACD می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

MACD در حالت استادارد

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت استاندارد و پیش‌فرض با هیستوگرام در پس‌زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته‌تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم. تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

حرکات در MACD و در قیمت

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

MACD و روند قمت

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند. در بخش (۲) روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند. در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله‌گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین‌ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا شده‌اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می‌کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می‌شود. در ادامه با وقوع هم‌زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین‌‌ها، تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

واگرایی ها در قیمت

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت‌های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین‌های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب‌ترین حالت ممکن، کف‌ قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

تشخیص تغییر روند، پیش از چارت

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله‌گر بستگی پیدا می‌کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه‌ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می‌توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال‌های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی‌دهد و فقط نشانه‌های نموداری خاصی را به نمایش درمی‌آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه‌های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش ‌روی شما به عنوان یک معامله‌گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته‌های فراوان، معامله‌گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس‌ها‌ و تردیدها به سرعت بر معامله‌گران غالب می‌شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله‌ها طعم پیروزی را بچشید.

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در واقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیل‌گران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیل‌گر ابزارهایی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه متناسب با سبک منحصر به فرد آن‌ها باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود بیافزاید. برخی تمایل دارند به حرکت بازار نگاه کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌خواهند به شیوه خود عمل کنند یا نوسانات را برررسی کنند.

اما کدام یک از بهترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند؟ هر مثالی از تقاطع‌ها در MACD معامله‌گر ممکن است شاخص متفاوتی به شما بگوید. آیا علاقه‌مند هستید که بدانید آن‌ها چیستند و چگونه از آن‌ها استفاده کنید؟ این مقاله تترلند را تا انتها مطالعه کنید.

معرفی شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی یا ارز کسب کنند. این شاخص‌ها، شناسایی الگوها و خرید سیگنال‌های خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کند.

انواع مختلفی از شاخص‌ها وجود دارد و آن‌ها به طور گسترده توسط معامله‌گران روز، معامله‌گران نوسان و حتی گاهی توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت استفاده می‌شوند. برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهیم که می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

1. تجزیه و تحلیل تکنیکال: شاخص مقاومت نسبی (RSI)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 8

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمتی انجام می‌شود (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز، 14 ساعت و غیره). سپس داده‌ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شوند که می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می‌دهد. به این معنی است که اگر نوسان در حالی که قیمت در حال افزایش است، افزایش یابد، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می‌شوند. در مقابل، اگر نوسان در حالی‌که قیمت در حال افزایش است، کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن به دست بگیرند.

2. تجزیه و تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک (MA)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 9

یک میانگین متحرک، قیمت را هموار می‌کند. همان‌طور که براساس داده‌های قیمت گذشته است، یک شاخص عقب مانده است.

دو میانگین تجزیه و تحلیل تکنیکال متحرک متداول که استفاده می‌شود میانگین متحرک ساده SMA یاMA و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در نظر گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. هرچه مدت زمان آن طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.

تریدرها همچنین ممکن است از کراس‌اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این دقیقاً به چه معناست؟

این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت، دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

MACD برای تعیین حرکت یک دارایی یا ارز با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر 26 EMA از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMA خط و MACD خط سیگنال رسم می‌شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند.

با جستجوی واگرایی بین MACD و قیمت، معامله‌گران می‌توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت و MACD بالاتر می‌رود، ممکن است بازار به‌زودی معکوس شود. MACD در این مورد به ما چه می‌گوید؟ این قیمت در حالی که شتاب در حال کاهش است در حال افزایش است، بنابراین احتمال وقوع عقب‌گرد یا برگشت وجود دارد.

معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال همچنین ممکن است از این شاخص برای جستجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، این ممکن است یک سیگنال خرید ازر دیجیتال را نشان دهد. برعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود، زیرا هر دو حرکت اندازه‌گیری می‌کنند، اما با عوامل مختلف. فرض این است که با هم ممکن است چشم‌انداز فنی کامل‌تری در بازار داشته باشند.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسان‌گر حرکت است که برای تعیین خرید ارز دیجیتال یا فروش بیش از حد ارز استفاده می‌شود. همان‌طور که از نامش پیداست، این یک مشتق RSI است، زیرا به‌جای داده‌های قیمت از مقادیر RSI تولید می‌شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان‌ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر، StochRSI می‌تواند سیگنال‌های تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آن‌ها مشکل است.

5. گروه‌های بولینگر (BB)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 10

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید ارز دیجیتال و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند: یک SMA باند میانی و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.

به طور کلی، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیک‌تر باشد، ارز ترسیم شده به شرایط خرید ارز دیجیتال بیش از حد نزدیک می‌شود. برعکس، هرچه قیمت به باند پایین نزدیک‌تر باشد، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود.

در بیشتر موارد قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند، اما در موارد اندکی، ممکن است از پایین آن‌ها شکسته شود. گرچه این رویداد ممکن است به خودی خود سیگنال معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، اما می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

مفهوم مهم دیگر BB ها، فشار نامیده می‌شود. این به دوره‌ای با نوسان کم اشاره دارد، جایی که همه گروه‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به عنوان نشانه نوسانات بالقوه آینده استفاده شود. برعکس، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، ممکن است دوره‌ای از نوسانات کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

حتی اگر شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده‌ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش مستقیم برای یک معامله‌گر باشد ممکن است فقط سر و صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد.

مانند اکثر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار خرید ارز دیجیتال، شاخص‌ها در صورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال (FA) در بهترین حالت هستند.

تقاطع مرگ (Death Cross) در تحلیل تکنیکال

بدون تحلیل تکنیکال، ورود به بازار کریپتو و هر بازار مالی دیگری عملاً بیهوده است. یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند توانایی تریدر در تشخیص، تعیین و پیش‌بینی شرایط آینده است. به همین دلیل است که از تحلیل تکنیکال و شاخص‌های آن استفاده می‌کنیم. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانیم اطلاعات را به صورت شهودی در نمودار قرار دهیم تا دید بهتری نسبت به آن‌ها داشته باشیم. یکی از الگوهایی که در نمودارهای تکنیکال دیده می‌شود، تقاطع مرگ Death Cross است.

• 1) تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذاران می کند؟
• 2) اندیکاتور میانگین متحرک Death Cross چیست؟
• 3) الگوی تقاطع مرگ چیست؟
• 4) نمونه‌هایی از Death Cross
• 5) تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
• 6) سخن پایانی

در این مقاله از داموندمگ، خواهیم دید که تحلیل تکنیکال و شاخص میانگین متحرک چه هستند و وجود الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهنده چه روندی در بازار است. روندی که بسته به استراتژی و طرز فکر تریدر، باعث گشودن یک موقعیت جدید یا بستن یک موقعیت باز می‌شود.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذاران می کند؟

تحلیل تکنیکال، یعنی بررسی سوابق تاریخی و استفاده از آن‌های برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها و حرکات بازار در آینده. بنابراین بسیار حیاتی است که بتوانیم از این روش تحلیل بازار به درستی استفاده کنیم، چراکه تعیین روند بازار و اینکه چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است به آن بستگی دارد.

در تحلیل تکنیکال ما با نمودارها و شاخص‌های مختلف سر و کار مثالی از تقاطع‌ها در MACD داریم. بنابراین باید بیاموزیم که هر نمودار چگونه خوانده می‌شود و هر شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد. بحث تقاطع مرگ که امروز می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم هم به نمودارها و شاخص‌های مربوط می‌شود. درواقع تقاطع مرگ Death Cross، یک الگو است که در نمودار دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال تنها روش بررسی بازار نیست، گاهی استثناهایی وجود دارد، که ناشی از اخبار و رویدادهای جهان است، که باید در هر مرحله از سرمایه‌گذاری و تریدهای خود آن را در نظر بگیریم. به این ترتیب بهترین سرمایه‌گذاری زمانی رخ می‌دهد، که مجموعه‌ای از اطلاعات در کنار هم استفاده شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک Death Cross چیست؟

اندیکاتور یا شاخص میانگین متحرک، همان‌طور که از نام آن پیدا است، میانگینی بین چندین قیمت محاسبه می‌کند. این شاخص برای آن است که سرمایه‌گذار بتواند تصویری واضح‌تر از حرکت قیمتی یک دارایی داشته باشد. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. این ارز هرروز فراز و نشیب‌های زیادی را به خود می‌بیند که نمودار آن را بسیار پیچیده می‌کند. برای آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف داشته باشند، می‌توانند برای مثال یک بازه زمانی 50 روزه را در نظر بگیرند و شروع به محاسبه میانگین قیمت در این زمان کنند. در نهایت نموداری که قله و دره‌های زیادی دارد، به یک نمودار خطی تبدیل می‌شود.

میانگین متحرک بسته به بازه مثالی از تقاطع‌ها در MACD زمانی منتخب می‌تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. البته انواع دیگری هم دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی. به کمک این شاخص و نموداری که با استفاده از آن رسم می‌کنیم، اطلاعات مختلفی به دست می‌آید.

الگوی تقاطع مرگ چیست؟

تقاطع مرگ یا همان Death Cross در بازار کریپتو یک الگوی نمودار فنی است، که زمانی رخ می‌دهد که احتمال فروش گسترده وجود داشته باشد. می‌توان دید که در چنین زمانی، خط میانگین متحرک کوتاه مدت از خط میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند.

به عنوان مثال، متداول‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. یعنی زمانه که خط میانگین متحرک 50 روزه از خط میانگین 200 روزه عبور می‌کند، تقاطع مرگ رخ می‌دهد. بنابراین، این الگو به طور کلی یک نشانگر سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. یعنی شرایط بازار نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت معکوس شده است. پس تقاطع مرگ، یک نشانگر سیگنال نزولی یا خرسی است. در چنین زمانی، تریدرها در بازاری که رو به ضعف است خرید نمی‌کنند، تا اینکه پایین‌ترین نقطه نزول فرا برسد.

الگوی تقاطع مرگ با پیش‌بینی بازارهای سهام نزولی در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 نشان داده است که شاخصی قابل اعتماد است.

زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد، سه مرحله دیده می‌شود:

1. تا زمانی که روند قیمت صعودی باشد، موقعیت میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود.
2. سپس روند معکوس می‌شود و میانگین متحرک کوتاه مدت موقعیت میانگین متحرک بلند مدت را کاهش می‌دهد.
3. یک روند نزولی قیمت زمانی رخ می‌دهد که میانگین بلند مدت بالاتر باشد و میانگین کوتاه مدت در پایین باقی بماند.

نمونه‌هایی از Death Cross

در ژوئن 2021، الگوی نمودار متقاطع مرگ در حرکت قیمت بیت کوین ظاهر شد. ظهور این الگو باعث نگرانی فعالان بازار مانند تریدرها شد و بسیاری از آن‌ها شروع به فروش و خروج از بازار بیت کوین کردند. زمانی که این الگو ظاهر شد، قیمت بیت کوین کاهش یافته بود و این قبل از آن بود که در نهایت به بالای 32000 دلار افزایش یابد.

عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان دلایلی که چرا این کاهش قیمت برای بیت کوین رخ داد عنوان کرد. برخی مانند چین، اخیراً استخراج کریپتو را ممنوع اعلام کرده‌اند و بسیاری از بانک‌های کشور خود را از ارائه خدمات کریپتو به مشتریان منع کردند. همچنین توییت ایلان ماسک باعث کاهش قیمت بیت کوین شد.

ظاهر نموداری که تقاطع مرگ را نشان می‌دهد، بسیاری را نگران می‌کند، که عده زیادی در نهایت شروع به فروش می‌کنند. با این حال، پس از تصمیم اکثر تریدرها برای فروش، سایر آن‌ها از این حرکت نزولی برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنند و منتظر می‌مانند تا قیمت به حالت عادی بازگردد.

تفاوت بین تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

برعکس تقاطع مرگ، تقاطع طلایی یک الگوی نمودار در قیمت دارایی است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند و بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت است. در تقاطع طلایی، میانگین متحرک 200 روزه به طور کلی به عنوان میانگین متحرک بلند مدت و میانگین متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده می‌شود.

دو شاخصی که معمولاً به عنوان مرجع در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگوهای متضاد هستند. اگر الگوی Death Cross سیگنال نزولی بدهد، الگوی تقاطع طلایی سیگنال صعودی را در بازار دارایی ارائه می‌دهد.

اگرچه بین تقاطع مرگ و طلایی تفاوت وجود دارد، اما در برخی تحلیل‌های فنی، برخی از شاخص‌ها نیز می‌توانند این دو الگو را بررسی کنند، مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI). علاوه بر این، این دو الگو را می‌توان با وجود حجم معاملات بالا نیز شناسایی کرد.

الگوی متقاطع طلایی معمولاً پس از اتمام یک روند نزولی طولانی مدت ظاهر می‌شود. مانند تقاطع مرگ، سرمایه‌گذار باید پس از چند روز یا چند هفته حرکت قیمت در جهتی جدید، تغییر روند را تأیید کند.

سخن پایانی

وقتی در تحلیل بازار در مورد پیش‌بینی بازار صحبت می‌کنیم و به الگوهای تقاطع مرگ و طلایی می‌رسیم، درواقع هدف ما تشخیص روند بازار است، که آیا صعودی است یا نزولی. تشخیص روند کمک می‌کند بتوانیم بین موقعیت فروش و خرید یکی را انتخاب کنیم. الگوی Death Cross، به معنی بازار نزولی است و اکثر تریدرها در چنین زمانی دارایی خود را می‌فروشند. البته برخی هم وارد موقعیت جدید می‌شوند و تا زمان رسیدن بازار به شرایط پایدار صبر می‌کنند.

به نظر شما استفاده از الگوی تقاطع مرگ و طلایی به تنهایی برای پی بردن به شرایط بازار کافی است؟ یا اینکه باید چند شاخص را در کنار هم استفاده کنیم تا بتوانیم به نتیجه‌ای بهتر برسیم؟ آیا تا به حال از نمودارهایی که این دو الگو را نشان می‌دهند استفاده کرده‌اید؟

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید